def optimal_bellman(env, gamma=1.): p = np.zeros((env.nS, env.nA, env.nS)) r = np.zeros((env.nS, env.nA)) for state in range(env.nS - 1): for action in range(env.nA): for prob, next_state, reward, done in env.P[state][action]: p[state, action, next_state] += prob r[state, action] += (reward * prob) c = np.ones(env.nS) a_ub = gamma * p.reshape(-1, env.nS) - \ np.repeat(np.eye(env.nS), env.nA, axis=0) b_ub = -r.reshape(-1) a_eq = np.zeros((0, env.nS)) b_eq = np.zeros(0) bounds = [(None, None), ] * env.nS res = scipy.optimize.linprog(c, a_ub, b_ub, bounds=bounds, method='interior-point') v = res.x q = r + gamma * np.dot(p, v) return v, q 解释

这段代码实现了基于贝尔曼方程的最优值函数和最优动作值函数的计算。具体来说，它首先初始化了一个三维数组p，用于存储状态、动作和下一个状态之间的转移概率。同时，还初始化了一个二维数组r，用于存储状态和动作对应的即时奖励。

接下来，通过遍历所有状态和动作，计算每个转移的概率和即时奖励，并将其累加到p和r数组中。

然后，根据贝尔曼方程的线性规划形式，构建线性规划问题的系数矩阵a_ub和约束向量b_ub。其中，a_ub是一个二维数组，表示不等式约束的系数，b_ub是一个一维向量，表示不等式约束的右侧常数。

接着，通过调用scipy库中的linprog函数求解线性规划问题，得到最优值函数v。然后，通过计算最优值函数v和转移概率p的乘积，再加上即时奖励r乘以折扣因子gamma，得到最优动作值函数q。

最后，返回最优值函数v和最优动作值函数q作为结果。

相关问题

def optimal_bellman(env, gamma=1.): p = np.zeros((env.nS, env.nA, env.nS)) # 初始化一个三维数组p，记录state，action，next_state之间的转移概率 r = np.zeros((env.nS, env.nA)) # 初始化二维数组r，存储当前state和action的即时reward for state in range(env.nS - 1): for action in range(env.nA): for prob, next_state, reward, done in env.P[state][action]: # 用于遍历每一个可能的状态及其概率，奖励和终止 p[state, action, next_state] += prob r[state, action] += (reward * prob) # 程序通过遍历所有可能的状态和动作，并对每个转移情况中的概率和奖励进行累加。 # 这样，最后得到的 p[state, action, next_state] 就是从当前状态 state 执行动作 action 后 # 转移到下一个状态 next_state 的累计概率。而 r[state, action] 则是从当前状态 state 执行动作 action 后累计获得的奖励值。 c = np.ones(env.nS) a_ub = gamma * p.reshape(-1, env.nS) - \ np.repeat(np.eye(env.nS), env.nA, axis=0) b_ub = -r.reshape(-1) a_eq = np.zeros((0, env.nS)) b_eq = np.zeros(0) bounds = [(None, None), ] * env.nS res = scipy.optimize.linprog(c, a_ub, b_ub, bounds=bounds, method='interior-point') v = res.x q = r + gamma * np.dot(p, v) return v, q 中a_ub和b_ub的作用

在这段代码中，`a_ub` 和 `b_ub` 是线性规划问题的约束条件，用于定义最优Bellman方程的线性规划问题。

`a_ub` 是一个二维数组，其维度为 `(nS * nA) x nS`，其中 `nS` 是状态空间的大小，`nA` 是动作空间的大小。它表示了不等式约束的系数矩阵。具体来说，`a_ub` 的每一行对应于一个不等式约束，每一列对应于一个状态。`a_ub` 的定义是通过将转移概率矩阵 `p` 重新排列得到的。它的每个元素表示从当前状态执行某个动作后转移到下一个状态的累计概率。

`b_ub` 是一个一维数组，其长度为 `(nS * nA)`，表示了不等式约束的右侧值。它的每个元素表示了从当前状态执行某个动作后累计获得的即时奖励值的相反数。

综合起来，`a_ub @ v <= b_ub` 表示了最优Bellman方程的线性规划问题的不等式约束条件。即，对于所有的状态和动作组合，从当前状态执行某个动作后得到的累计奖励值乘以折扣因子 `gamma` 加上下一个状态的累计价值，不能超过当前状态的累计价值。

这样，通过求解线性规划问题，可以得到最优Bellman方程的解，即每个状态的最优价值函数 `v` 和最优动作价值函数 `q`。

File "D:\code of myself\cliff_instance\cliff_env.py", line 93, in <module> optimal_state_values, optimal_action_values = optimal_bellman(env)

这看起来像是一个Python程序中的错误信息。根据错误提示，问题出现在文件 "cliff_env.py" 的第 93 行。该行代码尝试调用名为 "optimal_bellman" 的函数，并将其返回值赋给变量 "optimal_state_values" 和 "optimal_action_values"。然而，在该文件中可能没有定义或导入 "optimal_bellman" 函数，导致此处出现错误。请检查代码中是否包含 "optimal_bellman" 函数的定义或导入，并确保它们的正确性。