写一个适合joinquant的双均线量化交易策略代码

以下是一个简单的适用于joinquant的双均线策略代码，仅供参考：

# 导入相应的库
import jqdata
import talib
import numpy as np

# 初始化函数，设定要操作的证券、基准等等
def initialize(context):
    # 设定基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 设定滑点、手续费
    set_slippage(FixedSlippage(0.02))
    set_commission(PerTrade(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0003, min_cost=5))
    # 设定股票池
    g.stocks = ['000001.XSHE', '600036.XSHG', '601398.XSHG']
    # 设定短期和长期均线的时间窗口
    g.short_ma = 10
    g.long_ma = 60
    # 设定交易频率
    run_daily(trade, 'open')

# 交易函数
def trade(context):
    # 获取股票池中的所有股票
    stocks = g.stocks
    # 循环遍历股票池中的所有股票
    for stock in stocks:
        # 获取当前股票的收盘价
        prices = attribute_history(stock, g.long_ma, '1d', ['close'])
        # 计算短期和长期均线
        short_ma = talib.MA(prices['close'], timeperiod=g.short_ma)
        long_ma = talib.MA(prices['close'], timeperiod=g.long_ma)
        # 获取当前股票的最新收盘价
        current_price = prices['close'][-1]
        # 如果短期均线上穿长期均线，则买入该股票
        if short_ma[-1] > long_ma[-1] and short_ma[-2] <= long_ma[-2]:
            order_value(stock, context.portfolio.cash)
        # 如果短期均线下穿长期均线，则卖出该股票
        elif short_ma[-1] < long_ma[-1] and short_ma[-2] >= long_ma[-2]:
            order_target(stock, 0)

上述代码实现了一个简单的双均线策略，当短期均线上穿长期均线时，买入该股票，当短期均线下穿长期均线时，卖出该股票。具体策略的优化和调整需要根据实际情况进行。