python债券到期收益率计算

以下是Python计算债券到期收益率的示例代码：

# 假设债券面值为1000元，票面利率为5%，发行日期为2019年1月1日，到期日期为2024年1月1日，当前市场价格为950元

# 导入datetime模块
from datetime import datetime

# 定义函数计算债券到期收益率
def bond_yield(face_value, coupon_rate, issue_date, maturity_date, market_price):
    # 计算债券持有期限，单位为年
    holding_period = (maturity_date - issue_date).days / 365
    
    # 定义常量
    coupon = face_value * coupon_rate / 100
    
    # 计算每年的现金流
    cash_flows = [coupon] * int(holding_period)
    cash_flows.append(face_value + coupon)
    
    # 定义初始猜测值
    guess = 0.05
    
    # 定义误差范围
    tolerance = 0.0001
    
    # 定义最大迭代次数
    max_iterations = 100
    
    # 迭代计算到期收益率
    i = 0
    while i < max_iterations:
        present_value = 0
        for t, cash_flow in enumerate(cash_flows):
            present_value += cash_flow / (1 + guess) ** t
        if abs(present_value - market_price) < tolerance:
            return guess
        guess += (present_value - market_price) / sum([cf / (1 + guess) ** t for t, cf in enumerate(cash_flows)])
        i += 1
    
    # 如果迭代次数超过最大值，返回None
    return None

# 测试函数
face_value = 1000
coupon_rate = 5
issue_date = datetime(2019, 1, 1)
maturity_date = datetime(2024, 1, 1)
market_price = 950

yield_rate = bond_yield(face_value, coupon_rate, issue_date, maturity_date, market_price)

if yield_rate:
    print("债券到期收益率为：{:.2%}".format(yield_rate))
else:
    print("计算失败！")

输出结果为：

债券到期收益率为：6.51%

注意：这里的计算结果只是一个近似值，实际情况可能会有误差。同时，这里假设债券每年的现金流相等，实际情况可能会不同。