计算到期收益率代码

计算到期收益率（Yield To Maturity）是基于债券的当前市场价格、票面价值、付息频率和剩余期限等多个因素进行计算的。以下是一个 Python 代码示例，可以计算到期收益率：

import numpy as np
from scipy.optimize import newton

def calculate_ytm(price, par, T, coupon, freq=2):
    """
    计算到期收益率
    :param price: 债券当前市场价格
    :param par: 债券面值
    :param T: 剩余期限（年）
    :param coupon: 票面利率
    :param freq: 付息频率，默认为2（半年付息）
    :return: 到期收益率
    """
    periods = T * freq
    coupon = coupon / freq
    dt = np.arange(1, periods + 1)
    cf = np.ones(periods) * coupon * par / freq
    cf[-1] += par
    ytm_func = lambda y: np.sum(cf / (1 + y / freq) ** dt) - price
    return newton(ytm_func, 0.05)

其中，`price` 为债券当前市场价格，`par` 为债券面值，`T` 为剩余期限，`coupon` 为票面利率，`freq` 为付息频率（默认为2，即半年付息）。使用牛顿迭代法求解方程，得到到期收益率。