matlab计算到期收益率
时间: 2023-07-13 15:21:58 浏览: 72
在MATLAB中,可以使用fzero函数来计算到期收益率。具体步骤如下:
1. 定义一个匿名函数,该函数输入参数为到期收益率r和现金流向量cf,输出为现值。
2. 使用fzero函数求解该匿名函数的根,即到期收益率。
下面是一个示例代码:
```matlab
% 现金流向量
cf = [-100 30 30 30 130];
% 匿名函数
f = @(r) sum(cf./(1+r).^(0:length(cf)-1)));
% 初始猜测值
x0 = 0.05;
% 求解
r = fzero(f, x0);
% 输出结果
disp(['到期收益率为:', num2str(r)]);
```
在这个示例中,现金流向量为[-100 30 30 30 130],表示一个投资项目在未来5年分别有-100元、30元、30元、30元和130元的现金流入。匿名函数f计算该投资项目在给定到期收益率r时的现值,使用fzero函数求解该匿名函数的根,即到期收益率。最终输出结果为到期收益率。
相关问题
使用matlab使用牛顿法计算到期收益率
可以使用fzero函数来计算到期收益率,具体代码如下:
syms y
f = @(y) 1000/(1+y)^5 + 1000/(1+y)^4 + 1000/(1+y)^3 + 1000/(1+y)^2 + 1000/(1+y) - 4000;
y0 = 0.1;
y = fzero(f, y0);
disp(y);
这段代码将会输出到期收益率的值。
用matlab用牛顿法迭代计算到期收益率
可以使用fzero函数来计算到期收益率,以下是示例代码:
function y = bond_price(ytm, cf, t)
% 计算债券价格
y = sum(cf ./ (1 + ytm) .^ t);
function ytm = yield_to_maturity(cf, t, price)
% 计算到期收益率
ytm = fzero(@(y) bond_price(y, cf, t) - price, 0.05);
其中,cf是债券的现金流量,t是现金流量对应的时间,price是债券的市场价格。使用fzero函数可以求解方程bond_price(y, cf, t) - price = 0,其中y是到期收益率。
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