美式看跌期权 matlab
时间: 2023-10-09 13:09:26 浏览: 68
您好!关于美式看跌期权的 Matlab 代码,可以参考以下示例:
```matlab
% 假设当前股票价格为S0,期权到期时间为T,行权价格为K,无风险利率为r,波动率为sigma
S0 = 100;
T = 1;
K = 90;
r = 0.05;
sigma = 0.2;
% 定义参数
N = 100; % 时间步数
M = 50000; % 蒙特卡罗模拟次数
dt = T / N;
% 构造一个股票价格路径矩阵S,每行代表一次模拟
S = zeros(M, N+1);
S(:,1) = S0;
for i = 1:N
S(:,i+1) = S(:,i) .* exp((r - 0.5*sigma^2)*dt + sigma*sqrt(dt)*randn(M,1));
end
% 计算到期时刻的内在价值
V = max(K - S(:,end), 0);
% 从后往前逐步计算每个时间步的期望收益
for i = N:-1:1
% 计算行权收益
payoff = max(K - S(:,i), 0);
% 计算继续持有期权的期望收益
continuation = V * exp(-r*dt);
% 判断是否行权
V = max(payoff, continuation);
end
% 计算期权价格
option_price = mean(V)*exp(-r*T);
disp(['美式看跌期权价格为', num2str(option_price)]);
```
此代码使用蒙特卡罗方法对美式看跌期权进行定价。在每个时间步,通过比较行权收益和继续持有期权的期望收益,判断是否行权。最终计算期权价格的方法是取所有模拟的期末价值的平均值,并乘以贴现因子。