写一段matlab代码：通过输入s,u,d,T,N,K,r,风险中性方法或动态复制方法，期权行权类型和风格，来计算期权价格

以下是一个简单的 Matlab 代码，用于计算期权价格：

function price = option_price(s, u, d, T, N, K, r, method, type, style)

% s: 股票现价
% u: 上涨幅度
% d: 下跌幅度
% T: 时间到期
% N: 时间步数
% K: 行权价
% r: 无风险利率
% method: 风险中性方法或动态复制方法
% type: 期权行权类型（欧式或美式）
% style: 期权风格（看涨或看跌）

% 计算股票价格路径
stock_prices = zeros(N+1,1);
stock_prices(1) = s;
for i = 2:N+1
    stock_prices(i) = stock_prices(i-1)*u;
end

% 计算期权价格
if strcmp(method,'risk-neutral')
    % 风险中性方法
    switch type
        case 'European'
            % 欧式期权
            switch style
                case 'call'
                    % 看涨期权
                    payoffs = max(stock_prices(N+1)-K,0);
                    for i = N:-1:1
                        payoffs = exp(-r*(T/N))*(payoffs*u+(1-u)*payoffs);
                    end
                    price = payoffs;
                case 'put'
                    % 看跌期权
                    payoffs = max(K-stock_prices(N+1),0);
                    for i = N:-1:1
                        payoffs = exp(-r*(T/N))*(payoffs*u+(1-u)*payoffs);
                    end
                    price = payoffs;
            end
        case 'American'
            % 美式期权
            switch style
                case 'call'
                    % 看涨期权
                    payoffs = max(stock_prices-K,0);
                    for i = N:-1:1
                        early_exercise = max(stock_prices(i)-K,0);
                        payoffs = max(exp(-r*(T/N))*(payoffs*u+(1-u)*payoffs),early_exercise);
                    end
                    price = payoffs;
                case 'put'
                    % 看跌期权
                    payoffs = max(K-stock_prices,0);
                    for i = N:-1:1
                        early_exercise = max(K-stock_prices(i),0);
                        payoffs = max(exp(-r*(T/N))*(payoffs*u+(1-u)*payoffs),early_exercise);
                    end
                    price = payoffs;
            end
    end
else
    % 动态复制方法
    switch type
        case 'European'
            % 欧式期权
            switch style
                case 'call'
                    % 看涨期权
                    delta = (stock_prices(N+1)-stock_prices(N))/((u-1)*stock_prices(N));
                    bond_price = exp(r*(T/N));
                    stock_price = s;
                    for i = 1:N
                        stock_price = stock_price*u;
                        bond_price = bond_price*exp(-r*(T/N));
                    end
                    option_price = max(stock_price-K,0);
                    price = delta*stock_prices(N+1)+bond_price*option_price;
                case 'put'
                    % 看跌期权
                    delta = (stock_prices(N+1)-stock_prices(N))/((u-1)*stock_prices(N));
                    bond_price = exp(r*(T/N));
                    stock_price = s;
                    for i = 1:N
                        stock_price = stock_price*u;
                        bond_price = bond_price*exp(-r*(T/N));
                    end
                    option_price = max(K-stock_price,0);
                    price = delta*stock_prices(N+1)+bond_price*option_price;
            end
        case 'American'
            % 美式期权
            disp('Dynamic replication method not applicable for American options')
    end
end

end

这个函数的输入包括股票现价 `s`，上涨幅度 `u`，下跌幅度 `d`，时间到期 `T`，时间步数 `N`，行权价 `K`，无风险利率 `r`，风险中性方法或动态复制方法 `method`，期权行权类型 `type`（欧式或美式）和期权风格 `style`（看涨或看跌）。

在函数内部，首先计算股票价格路径，然后根据指定的方法、类型和风格计算期权价格。风险中性方法使用二叉树模型来估计股票价格的期望值和标准差，并使用期权定价公式来计算期权价格。动态复制方法使用 delta 风险中性方法来计算 delta 值，并使用动态复制策略来计算期权价格。注意，动态复制方法仅适用于欧式期权。

下面是一个使用示例：

s = 50; % 股票现价
u = 1.1; % 上涨幅度
d = 0.9; % 下跌幅度
T = 1; % 时间到期
N = 100; % 时间步数
K = 55; % 行权价
r = 0.05; % 无风险利率
method = 'risk-neutral'; % 风险中性方法
type = 'European'; % 期权行权类型
style = 'call'; % 期权风格
price = option_price(s, u, d, T, N, K, r, method, type, style); % 计算期权价格
disp(['期权价格为 ',num2str(price)])