stata协整检验代码

Stata 中进行协整检验可以使用 Johansen 检验和 Engle-Granger 检验。以下是两种检验的代码示例：

1. Johansen 检验：

首先需要安装 `varsoc` 命令，可以通过以下命令安装：

ssc install varsoc

然后使用以下命令进行 Johansen 检验：

varsoc varname, lags(1/10) test(johansen)

其中 `varname` 是你要进行协整检验的向量自回归模型的变量名，`lags` 是你要使用的滞后阶数（可以根据 AIC 或 BIC 选择最优的滞后阶数），`test(johansen)` 表示使用 Johansen 检验。

2. Engle-Granger 检验：

使用以下命令进行 Engle-Granger 检验：

estat ic

这会在结果中给出 AIC 和 BIC 的值。然后使用以下命令进行 Engle-Granger 检验：

estat adf, lags(1/10)

其中 `lags` 是你要使用的滞后阶数（可以根据 AIC 或 BIC 选择最优的滞后阶数）。如果检验结果显示 p 值小于显著性水平，则可以认为存在协整关系。

相关问题

johansen协整检验stata代码

以下是johansen协整检验的Stata代码示例：

首先，您需要安装“vars”包。可以使用以下命令安装：

ssc install vars

接下来，您可以使用以下代码实现johansen协整检验：

// 导入数据
use "data.dta", clear

// 设置变量名称
varsoc var1 var2 var3, lags(1/4)

// 运行johansen协整检验
vecrank var1 var2 var3, lags(1/4)

在此示例中，“data.dta”是包含您的数据的Stata数据集的名称，“var1”、“var2”和“var3”是您要检验协整性的变量名称。 “lags（1/4）”表示您要检查1到4个滞后期。

stata 面板数据协整检验

Stata 中可以使用 panel 单元根检验（Panel Unit Root Tests）来进行面板数据的协整检验。下面是一个示例代码：

首先，我们需要加载 panel 单元根检验的命令：

net install pcr, from(http://www.kripfganz.de/stata/)

然后，我们可以使用 `pcrt` 命令来进行面板数据的 T 检验：

pcrt y x1 x2 x3, lag(1) rho(0.9)

其中，`y` 是被解释变量，`x1`、`x2` 和 `x3` 是解释变量，`lag(1)` 是时间滞后的阶数，`rho(0.9)` 是面板数据的相关系数。

如果检验结果显示 p 值小于 0.05，则说明存在协整关系。