tushare包data=ts.get_hist_data("600000",ktype="D",start='2021-01-01',end='2023-5-13')获取股票数据绘制浦发银行股票成交量的时间序列图代码

时间: 2024-05-16 07:16:05 浏览: 11
下面是使用 matplotlib 库绘制浦发银行股票成交量的时间序列图的示例代码: ``` python import matplotlib.pyplot as plt import tushare as ts # 获取浦发银行股票历史数据 data = ts.get_hist_data("600000", ktype="D", start='2021-01-01', end='2023-5-13') # 绘制时间序列图 plt.plot(data.index, data['volume']) plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Volume') plt.title('Pudong Development Bank Stock Trading Volume') plt.show() ``` 在上述代码中,首先使用 tushare 包获取浦发银行股票历史数据,然后使用 matplotlib 库绘制时间序列图。其中,`plt.plot()` 方法用于绘制时间序列图,`data.index` 为时间序列图的横坐标,即时间轴,`data['volume']` 为时间序列图的纵坐标,即成交量。最后,使用 `plt.xlabel()`、`plt.ylabel()` 和 `plt.title()` 方法设置时间序列图的横坐标、纵坐标和标题,并使用 `plt.show()` 方法显示时间序列图。
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通过df=ts.get_hist_data("600000",ktype="D",start='2021-01-01',end='2023-05-13')获取数据,使用上述数据绘制浦发银行股票收盘价和成交量的综合时间序列的南丁格尔玫瑰图

首先需要对数据进行处理,提取出收盘价和成交量,并将其按照日期进行分组统计。 ```python import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 获取数据 df = ts.get_hist_data("600000",ktype="D",start='2021-01-01',end='2023-05-13') # 提取收盘价和成交量 close = df['close'] volume = df['volume'] # 按日期分组统计 close_count = close.groupby(pd.cut(close, np.arange(0, 30, 2))).count() volume_count = volume.groupby(pd.cut(volume, np.arange(0, 1000000000, 100000000))).count() ``` 然后使用matplotlib库中的polar函数绘制南丁格尔玫瑰图。 ```python # 绘制南丁格尔玫瑰图 fig = plt.figure(figsize=(8, 8)) ax = fig.add_subplot(111, projection='polar') # 设置刻度和标签 theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 24, endpoint=False) radii = np.linspace(0, 1, 5) r_ticks = [i/4 for i in range(5)] theta_ticks = np.linspace(0, 2*np.pi, 24, endpoint=False) ax.set_rlim(0, 1.2*max(close_count)) ax.set_rticks(r_ticks) ax.set_rlabel_position(0) ax.set_xticks(theta_ticks) ax.set_xticklabels(['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']*2) # 绘制收盘价玫瑰图 ax.plot(theta, close_count.values, color='r', linewidth=1, label='Close Price') ax.fill(theta, close_count.values, color='r', alpha=0.3) # 绘制成交量玫瑰图 ax.plot(theta, volume_count.values, color='b', linewidth=1, label='Volume') ax.fill(theta, volume_count.values, color='b', alpha=0.3) # 添加图例 plt.legend(loc='upper right') # 显示图形 plt.show() ``` 运行后可以得到绘制好的南丁格尔玫瑰图,其中红色线条代表收盘价玫瑰图,蓝色线条代表成交量玫瑰图。

data = ts.get_hist_data('000061',start='2018-01-01',end='2019-01-01') data.to_excel('农产品.xlsx')xlsx类没有数据为什么

根据您的描述,我可以推断出您的代码使用了tushare库中的get_hist_data函数获取了从2018年1月1日至2019年1月1日之间的股票数据,并将其保存为一个名为"农产品.xlsx"的Excel文件。然而,您提到xlsx文件没有数据,可能有以下几种可能的原因: 1. 没有正确安装必要的库或依赖项,如pandas库等。 2. 获取数据的过程中出现了错误,例如API返回的数据格式与代码预期不符。 3. 保存数据的过程中出现了错误,例如文件路径或格式不正确等。 您可以检查代码中的错误或尝试更改保存的文件路径或格式,以确保数据正确保存。

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import pandas as pdimport numpy as npimport talibimport tushare as ts# 先写出回测框架class Backtest(): def __init__(self, data, init_balance): self.data = data self.init_balance = init_balance self.position = 0 self.balance = init_balance self.equity = 0 def update_balance(self, price): self.equity = self.position * price self.balance = self.balance + self.equity def run(self, strategy): for i in range(1, len(self.data)): signal = strategy.generate_signal(self.data.iloc[:i, :]) price = self.data.iloc[i, 0] # 按照信号来调整持仓 if signal == 1: self.position = np.floor(self.balance / price) # 买入所有可用资金 elif signal == -1: self.position = 0 # 卖出所有股票 self.update_balance(price) print("日期:", self.data.index[i], "价格:", price, "信号:", signal, "账户价值:", self.balance) # 输出最后的回测结果 print("回测结果: 最开始的账户余额为", self.init_balance, ",最终的账户余额为", self.balance, ",因此您的盈亏为", self.balance-self.init_balance)# 再写出策略类class MACD_Strategy(): def __init__(self, fast_period, slow_period, signal_period): self.fast_period = fast_period self.slow_period = slow_period self.signal_period = signal_period def generate_signal(self, data): macd, signal, hist = talib.MACD(data["close"], fastperiod=self.fast_period, slowperiod=self.slow_period, signalperiod=self.signal_period) if hist[-1] > 0 and hist[-2] < 0: return 1 # 金叉,买入 elif hist[-1] < 0 and hist[-2] > 0: return -1 # 死叉,卖出 else: return 0 # 无操作# 最后的主程序if __name__ == "__main__": # 下载数据 data = ts.get_hist_data("600000", start="2020-01-01", end="2021-01-01") data = data.sort_index() # 按日期排序 data = data.loc[:, ["open", "high", "close", "low", "volume"]] # 只保留这五列 data.index = pd.to_datetime(data.index) # 初始化回测 backtest = Backtest(data, init_balance=100000) # 初始化策略 strategy = MACD_Strategy(fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9) # 运行回测 backtest.run(strategy)

生成torch代码:class ConcreteAutoencoderFeatureSelector(): def __init__(self, K, output_function, num_epochs=300, batch_size=None, learning_rate=0.001, start_temp=10.0, min_temp=0.1, tryout_limit=1): self.K = K self.output_function = output_function self.num_epochs = num_epochs self.batch_size = batch_size self.learning_rate = learning_rate self.start_temp = start_temp self.min_temp = min_temp self.tryout_limit = tryout_limit def fit(self, X, Y=None, val_X=None, val_Y=None): if Y is None: Y = X assert len(X) == len(Y) validation_data = None if val_X is not None and val_Y is not None: assert len(val_X) == len(val_Y) validation_data = (val_X, val_Y) if self.batch_size is None: self.batch_size = max(len(X) // 256, 16) num_epochs = self.num_epochs steps_per_epoch = (len(X) + self.batch_size - 1) // self.batch_size for i in range(self.tryout_limit): K.set_learning_phase(1) inputs = Input(shape=X.shape[1:]) alpha = math.exp(math.log(self.min_temp / self.start_temp) / (num_epochs * steps_per_epoch)) self.concrete_select = ConcreteSelect(self.K, self.start_temp, self.min_temp, alpha, name='concrete_select') selected_features = self.concrete_select(inputs) outputs = self.output_function(selected_features) self.model = Model(inputs, outputs) self.model.compile(Adam(self.learning_rate), loss='mean_squared_error') print(self.model.summary()) stopper_callback = StopperCallback() hist = self.model.fit(X, Y, self.batch_size, num_epochs, verbose=1, callbacks=[stopper_callback], validation_data=validation_data) # , validation_freq = 10) if K.get_value(K.mean( K.max(K.softmax(self.concrete_select.logits, axis=-1)))) >= stopper_callback.mean_max_target: break num_epochs *= 2 self.probabilities = K.get_value(K.softmax(self.model.get_layer('concrete_select').logits)) self.indices = K.get_value(K.argmax(self.model.get_layer('concrete_select').logits)) return self def get_indices(self): return K.get_value(K.argmax(self.model.get_layer('concrete_select').logits)) def get_mask(self): return K.get_value(K.sum(K.one_hot(K.argmax(self.model.get_layer('concrete_select').logits), self.model.get_layer('concrete_select').logits.shape[1]), axis=0)) def transform(self, X): return X[self.get_indices()] def fit_transform(self, X, y): self.fit(X, y) return self.transform(X) def get_support(self, indices=False): return self.get_indices() if indices else self.get_mask() def get_params(self): return self.model

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