解读一下这个类。https://raw.githubusercontent.com/nov12/summary-chinese-futures-market/main/tqdata.py
时间: 2023-12-18 21:02:51 浏览: 31
这个类是用来获取中国期货市场数据的。它使用了天勤数据的 API 来获取数据。下面是这个类的一些主要方法:
- `__init__(self, token, timeout=5)`:构造函数,初始化 API Token 和超时时间
- `get_kline(self, symbol, period, start_time, end_time)`:获取 K 线数据,包括开盘价、最高价、最低价和收盘价等信息
- `get_tick(self, symbol, start_time, end_time)`:获取分时行情数据,包括当前价格、成交量、成交金额等信息
- `get_contract_list(self, exchange)`:获取指定交易所的合约列表
- `get_main_contract(self, exchange, date)`:获取指定交易所在指定日期的主力合约
除此之外,这个类还提供了其他一些辅助方法,如将时间戳转换为日期等。该类利用 Python 的 requests 模块向天勤数据的 API 发送 HTTP 请求,并使用 pandas 模块对数据进行处理和格式化。
相关问题
https://raw.githubusercontent.com/nov12/summary-chinese-futures-market/main/tqdata.py 这个代码中 ration应该怎么理解.
在这个代码中,`ration`是指期货合约的交割比例。期货合约是一种约定,在未来某个特定日期以特定价格交割一定数量的商品或资产。交割比例指的是在交割时需要交付的实物商品与合约单位的比例,通常以百分比表示。例如,交割比例为50%的期货合约意味着在交割时需要交付合约单位的一半实物商品。这个代码中的`ration`是一个字典,它将不同期货品种对应的交割比例储存起来。
https://raw.githubusercontent.com/nov12/summary-chinese-futures-market/main/tqdata.py 这个代码中 extrema_day应该怎么理解.
在这个代码中,`extrema_day`是一个函数,用于计算最高价和最低价出现的日期,即极值日期。具体来说,它接收三个参数:`df`是一个包含期货市场数据的DataFrame,`column`是一个字符串,表示需要计算极值日期的列名,`extrema`是一个字符串,表示需要计算的极值类型,可以是"max"或"min"。
该函数会遍历DataFrame的每一行,找到指定列上的最大值或最小值,并记录下该值以及对应的日期。如果有多个日期对应同一个极值,函数会返回最后一个日期。最终,函数返回一个Series,其中索引是极值类型("max"或"min"),值是一个元组,包含最大值或最小值以及对应的日期。