arima(1,2,2)的模型表达式

ARIMA(1,2,2)模型的表达式为：

Δ^2y_t = c + φ_1 Δ^2y_{t-1} + θ_1ε_{t-1} + θ_2ε_{t-2} + ε_t

其中，Δ^2y_t 表示对y_t进行两阶差分，c为常数，φ_1为AR(1)系数，θ_1和θ_2为MA(1)和MA(2)系数，ε_t为白噪声随机误差。

ARIMA模型的一般形式为ARIMA(p,d,q)，其中p为AR项阶数，d为差分阶数，q为MA项阶数。在本例中，p=1，d=2，q=2。