W.array()是什么意思

时间: 2023-10-24 18:09:03 浏览: 32
`W.array()`是一个JavaScript方法,用于将一个数组对象转换为一个immutable(不可变)的数据结构。它是由Immutable.js库提供的方法。Immutable.js是一个用于JavaScript的持久性数据结构库,可以帮助开发人员更轻松地创建不可变的数据结构,避免了因对象可变性带来的副作用,例如难以调试和维护的代码。`W.array()`方法接受一个数组作为参数,并返回一个immutable数组对象。例如: ``` const { List } = require('immutable'); const myArray = [1, 2, 3, 4]; const myImmutableList = List(myArray); console.log(myImmutableList); // List [ 1, 2, 3, 4 ] ``` 在上述代码中,`List()`方法将`myArray`数组转换为一个immutable数组对象`myImmutableList`,从而使其不可变。这样,我们就可以利用immutable数组对象的一些特性,例如高效的持久性更新和比较。
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领回归的话np.random.seed(42) q=np.array(X1) w=np.array(x2) e=np.array(x3) r=np.array(x4) t=np.array(x5) p=np.array(x6) u=np.array(x7) eps=np.random.normal(0,0.05,152) X=np.c_[q,w,e,r,t,p,u] beta=[0.1,0.15,0.2,0.5,0.33,0.45,0.6] y=np.dot(X,beta) X_model=sm.add_constant(X) model=sm.OLS(y,X_model) results=model.fit() print(results.summary())这个代码需要改变嘛?

这段代码实现了多元线性回归模型,如果你要改为岭回归或Lasso回归,需要使用相应的库和函数,并设置不同的惩罚参数alpha。下面是一个岭回归的例子,你可以参考一下: ``` from sklearn.linear_model import Ridge from sklearn.metrics import mean_squared_error from sklearn.model_selection import train_test_split np.random.seed(42) q = np.array(X1) w = np.array(x2) e = np.array(x3) r = np.array(x4) t = np.array(x5) p = np.array(x6) u = np.array(x7) eps = np.random.normal(0, 0.05, 152) X = np.c_[q, w, e, r, t, p, u] beta = [0.1, 0.15, 0.2, 0.5, 0.33, 0.45, 0.6] y = np.dot(X, beta) X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42) alpha = 0.1 # 设置岭回归的惩罚参数 ridge = Ridge(alpha=alpha) ridge.fit(X_train, y_train) y_pred = ridge.predict(X_test) mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) print('MSE:', mse) ``` 如果要使用Lasso回归,可以将岭回归的代码中的Ridge替换成Lasso,并设置不同的惩罚参数alpha,如下所示: ``` from sklearn.linear_model import Lasso alpha = 0.1 # 设置Lasso回归的惩罚参数 lasso = Lasso(alpha=alpha) lasso.fit(X_train, y_train) y_pred = lasso.predict(X_test) mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) print('MSE:', mse) ``` 需要注意的是,岭回归和Lasso回归的惩罚参数alpha需要根据具体数据集和问题进行调整,以达到最优的预测性能。

v = np.array([9,10]) w = np.array([11, 12]) 输出向量v与w的内积.

可以使用Python的NumPy库中的dot函数,计算向量的内积,具体代码如下: ```python import numpy as np # 定义两个向量 v = np.array([9,10]) w = np.array([11, 12]) # 计算向量的内积 print(np.dot(v, w)) ``` 代码中,首先定义了两个一维数组 `v` 和 `w`,分别表示两个向量。 然后,使用 `np.dot(v, w)` 计算两个向量的内积,并使用 `print()` 函数输出结果。 最后,输出的结果为:`219`,表示向量 `v` 和向量 `w` 的内积为219。

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import numpy as np from sklearn import datasets from sklearn.linear_model import LinearRegression np.random.seed(10) class Newton(object): def init(self,epochs=50): self.W = None self.epochs = epochs def get_loss(self, X, y, W,b): """ 计算损失 0.5sum(y_pred-y)^2 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ #print(np.dot(X,W)) loss = 0.5np.sum((y - np.dot(X,W)-b)2) return loss def first_derivative(self,X,y): """ 计算一阶导数g = (y_pred - y)*x input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ y_pred = np.dot(X,self.W) + self.b g = np.dot(X.T, np.array(y_pred - y)) g_b = np.mean(y_pred-y) return g,g_b def second_derivative(self,X,y): """ 计算二阶导数 Hij = sum(X.T[i]X.T[j]) input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:损失函数值 """ H = np.zeros(shape=(X.shape[1],X.shape[1])) H = np.dot(X.T, X) H_b = 1 return H, H_b def fit(self, X, y): """ 线性回归 y = WX + b拟合,牛顿法求解 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:拟合的线性回归 """ self.W = np.random.normal(size=(X.shape[1])) self.b = 0 for epoch in range(self.epochs): g,g_b = self.first_derivative(X,y) # 一阶导数 H,H_b = self.second_derivative(X,y) # 二阶导数 self.W = self.W - np.dot(np.linalg.pinv(H),g) self.b = self.b - 1/H_bg_b print("itration:{} ".format(epoch), "loss:{:.4f}".format( self.get_loss(X, y , self.W,self.b))) def predict(): """ 需要自己实现的代码 """ pass def normalize(x): return (x - np.min(x))/(np.max(x) - np.min(x)) if name == "main": np.random.seed(2) X = np.random.rand(100,5) y = np.sum(X3 + X**2,axis=1) print(X.shape, y.shape) # 归一化 X_norm = normalize(X) X_train = X_norm[:int(len(X_norm)*0.8)] X_test = X_norm[int(len(X_norm)*0.8):] y_train = y[:int(len(X_norm)0.8)] y_test = y[int(len(X_norm)0.8):] # 牛顿法求解回归问题 newton=Newton() newton.fit(X_train, y_train) y_pred = newton.predict(X_test,y_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) reg = LinearRegression().fit(X_train, y_train) y_pred = reg.predict(X_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) ——修改代码中的问题,并补全缺失的代码,实现牛顿最优化算法

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