写个STATA16支持的琼斯回归代码
时间: 2023-08-19 10:04:08 浏览: 141
lasso岭回归stata16实现方式_stata16_
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下面是一个基本的STATA16版本的Jones回归代码:
```
//加载数据
use "datafile.dta", clear
//定义变量
gen actual_earnings = earnings - extraordinary_items
gen expected_earnings = beta_0 + beta_1 * total_assets + beta_2 * sales
//计算accruals
gen accruals = actual_earnings - expected_earnings
//计算cash flows
gen cash_flows = operating_cash_flows - capital_expenditures
//Jones回归
reg accruals cash_flows, robust
//查看回归结果
estimates table
```
上述代码中,我们首先通过use命令加载数据文件,然后使用gen命令计算actual_earnings和expected_earnings两个变量,从而计算出accruals。接着,我们使用gen命令计算出cash_flows,并将accruals和cash_flows作为自变量,运行一个普通最小二乘回归。最后,我们使用estimates table命令查看回归结果。需要注意的是,这里使用了robust选项来处理异方差问题。
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