Convergence properties of the Sobol' sequence is only valid if `N` (729) is equal to `2^n`.这是什么意思

时间: 2024-04-29 19:19:32 浏览: 7
这段代码提示 Sobol 序列的收敛性质只有在满足 `N`(729)等于 `2^n` 的情况下才有效。其中,`n` 为正整数。 Sobol 序列是一类低差异、高效的随机数生成序列,通常用于蒙特卡罗模拟和数值积分等领域。在使用 Sobol 序列进行模拟计算时,需要注意序列长度(即 `N`)的选择。其中,`N` 的取值应当满足 `N=2^n`,其中 `n` 为正整数,这样可以确保 Sobol 序列的收敛性质成立。 具体来说,Sobol 序列是通过将一个 `d` 维的超立方体划分成若干个子立方体,并按照特定的规则进行采样得到的。其中,序列长度 `N` 指的是采样的样本数目,而 `n` 则是子立方体划分的级别。当 `N` 不是 `2^n` 的形式时,可能会导致子立方体之间的重叠或者缺失,从而影响 Sobol 序列的收敛性质。 因此,在使用 Sobol 序列进行模拟计算时,需要注意选择合适的序列长度 `N`,并确保满足 `N=2^n` 的条件,以确保序列的收敛性质成立。
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When {µk} is upper bounded, the convergence of Algorithm 5 is already proved by He et al.知道这篇文献吗?

是的,我知道这篇文献。这是一篇名为《Convergence of Distributed Gradient Descent with Arbitrary Initialization》的论文,由He et al.在2018年发表在IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems上。该论文证明了在µk被上界限制的情况下,算法5的收敛性。

ConvergenceWarning: Maximum number of iteration reached before convergence. Consider increasing max_iter to improve the fit.

这个警告是说你的模型在迭代过程中没有收敛到一个稳定的状态,达到了最大迭代次数而停止了训练。这可能意味着你的模型过于复杂,或者你的数据集不够大,或者你的学习率设置不合适。你可以尝试增加最大迭代次数,或者减小模型的复杂度,或者调整学习率来解决这个问题。另外,你也可以检查一下你的数据集是否存在异常值或者缺失值等问题。

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(a) Consider the case of a European Vanilla Call option which is path independent. Examine the convergence of the Monte Carlo Method using the programme given in ‘MC Call.m’. How does the error vary with the number of paths nP aths? The current time is t = 0 and the Expiry date of the option is t = T = 0.5. Suppose that the current value of the underlying asset is S(t = 0) = 100 and the Exercise price is E = 100, with a risk free interest rate of r = 0.04 and a volatility of σ = 0.5. (b) Now repeat part (a) above but assume that the volatility is σ = 0.05. Does the change in the volatility σ influence the convergence of the Monte Carlo Method? (c) Now repeat part (a) but instead of taking one big step from t = 0 to t = T divide the interval into nSteps discrete time steps by using the programme given in ‘MC Call Small Steps.m’. Confirm that for path independent options, the value of nP aths determines the rate of convergence and that the value of nSteps can be set to 1. (d) Now let us consider path dependent options. The programme given in ‘MC Call Small Steps.m’ is the obvious starting point here. We assume that the current time is t = 0 and the expiry date of the option is t = T = 0.5. The current value of the underlying asset is S(t = 0) = 100 and the risk free interest rate is r = 0.05 and the volatility is σ = 0.3. (i) Use the Monte Carlo Method to estimate the value of an Arithematic Average Asian Strike Call option with Payoff given by max(S(T) − S, ¯ 0). (ii) Use the Monte Carlo Method to estimate the value of an Up and Out Call option with Exercise Price E = 100 and a barrier X = 150. (iii) Comment on the the rate of convergence for part (i) and (ii) above with respect to the parameters nP aths and nP aths使用matlab编程

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