o3d.utility.set_verbosity_level(o3d.utility.VerbosityLevel.Debug)

时间: 2023-06-18 10:07:56 浏览: 255
这段代码是用于设置Open3D库输出日志信息的详细程度。Open3D库是一个用于3D数据处理的开源库,可以用于点云、几何体、RGBD图像等数据的处理、可视化和机器学习等任务。 其中,`o3d.utility.set_verbosity_level()`函数用于设置日志输出的详细程度,`o3d.utility.VerbosityLevel.Debug`表示将日志输出级别设置为“调试”级别,即输出更详细的日志信息,包括调用的函数名称、行号等信息。其他可选的日志输出级别还包括Warning、Error等。 这段代码的作用是在调试Open3D代码时输出更详细的日志信息,以便更好地定位错误和调试程序。
相关问题

Courtesy Notice: Pipenv found itself running within a virtual environment, so it will automatically use that environment, instead of creating its own for any project. You can set PIPENV_IGNORE_VIRTUALENVS=1 to force pipenv to ignore that environment and create its own instead. You can set PIPENV_VERBOSITY=-1 to suppress this warning. 用什么命令关闭这段警告,请给出示例

你可以使用以下命令关闭这段警告: ``` export PIPENV_VERBOSITY=-1 ``` 这个命令会将环境变量 `PIPENV_VERBOSITY` 的值设置为 `-1`,从而禁用 Pipenv 的警告信息。如果你想永久禁用这个警告,可以将这个命令添加到你的 shell 配置文件中(比如 `~/.bashrc` 或 `~/.zshrc`)。 另外,如果你想在某个特定的命令中禁用这个警告,可以在命令前添加 `PIPENV_VERBOSITY=-1` 前缀,例如: ``` PIPENV_VERBOSITY=-1 pipenv install ``` 这个命令会在安装依赖时禁用 Pipenv 的警告信息。

tf.logging.set_verbosity(tf.logging.ERROR)

`tf.logging.set_verbosity(tf.logging.ERROR)`是TensorFlow中的一个函数,用于设置日志级别为ERROR级别。当使用这个函数后,只有ERROR级别及以上的日志信息会被打印到屏幕上。 以下是一个示例: ```python import tensorflow as tf # 设置日志级别为ERROR tf.logging.set_verbosity(tf.logging.ERROR) # 进行一些TensorFlow操作 ... # 只有ERROR级别及以上的日志信息会被打印到屏幕上 ... ``` 这样设置日志级别可以帮助我们过滤掉一些低级别的日志信息,只关注重要的错误信息,从而提高代码的可读性和调试效率。
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param = {'num_leaves': 31, 'min_data_in_leaf': 20, 'objective': 'binary', 'learning_rate': 0.06, "boosting": "gbdt", "metric": 'None', "verbosity": -1} trn_data = lgb.Dataset(trn, trn_label) val_data = lgb.Dataset(val, val_label) num_round = 666 # clf = lgb.train(param, trn_data, num_round, valid_sets=[trn_data, val_data], verbose_eval=100, # early_stopping_rounds=300, feval=win_score_eval) clf = lgb.train(param, trn_data, num_round) # oof_lgb = clf.predict(val, num_iteration=clf.best_iteration) test_lgb = clf.predict(test, num_iteration=clf.best_iteration)thresh_hold = 0.5 oof_test_final = test_lgb >= thresh_hold print(metrics.accuracy_score(test_label, oof_test_final)) print(metrics.confusion_matrix(test_label, oof_test_final)) tp = np.sum(((oof_test_final == 1) & (test_label == 1))) pp = np.sum(oof_test_final == 1) print('accuracy1:%.3f'% (tp/(pp)))test_postive_idx = np.argwhere(oof_test_final == True).reshape(-1) # test_postive_idx = list(range(len(oof_test_final))) test_all_idx = np.argwhere(np.array(test_data_idx)).reshape(-1) stock_info['trade_date_id'] = stock_info['trade_date'].map(date_map) stock_info['trade_date_id'] = stock_info['trade_date_id'] + 1tmp_col = ['ts_code', 'trade_date', 'trade_date_id', 'open', 'high', 'low', 'close', 'ma5', 'ma13', 'ma21', 'label_final', 'name'] stock_info.iloc[test_all_idx[test_postive_idx]] tmp_df = stock_info[tmp_col].iloc[test_all_idx[test_postive_idx]].reset_index() tmp_df['label_prob'] = test_lgb[test_postive_idx] tmp_df['is_limit_up'] = tmp_df['close'] == tmp_df['high'] buy_df = tmp_df[(tmp_df['is_limit_up']==False)].reset_index() buy_df.drop(['index', 'level_0'], axis=1, inplace=True)buy_df['buy_flag'] = 1 stock_info_copy['sell_flag'] = 0tmp_idx = (index_df['trade_date'] == test_date_min+1) close1 = index_df[tmp_idx]['close'].values[0] test_date_max = 20220829 tmp_idx = (index_df['trade_date'] == test_date_max) close2 = index_df[tmp_idx]['close'].values[0]tmp_idx = (stock_info_copy['trade_date'] >= test_date_min) & (stock_info_copy['trade_date'] <= test_date_max) tmp_df = stock_info_copy[tmp_idx].reset_index(drop=True)from imp import reload import Account reload(Account) money_init = 200000 account = Account.Account(money_init, max_hold_period=20, stop_loss_rate=-0.07, stop_profit_rate=0.12) account.BackTest(buy_df, tmp_df, index_df, buy_price='open')tmp_df2 = buy_df[['ts_code', 'trade_date', 'label_prob', 'label_final']] tmp_df2 = tmp_df2.rename(columns={'trade_date':'buy_date'}) tmp_df = account.info tmp_df['buy_date'] = tmp_df['buy_date'].apply(lambda x: int(x)) tmp_df = tmp_df.merge(tmp_df2, on=['ts_code', 'buy_date'], how='left')最终的tmp_df是什么?tmp_df[tmp_df['label_final']==1]又选取了什么股票?

翻译这段代码:print("start:") start = time.time() K = 9 skf = StratifiedKFold(n_splits=K,shuffle=True,random_state=2018) auc_cv = [] pred_cv = [] for k,(train_in,test_in) in enumerate(skf.split(X,y)): X_train,X_test,y_train,y_test = X[train_in],X[test_in],\ y[train_in],y[test_in] # The data structure 数据结构 lgb_train = lgb.Dataset(X_train, y_train) lgb_eval = lgb.Dataset(X_test, y_test, reference=lgb_train) # Set the parameters 设置参数 params = { 'boosting': 'gbdt', 'objective':'binary', 'verbosity': -1, 'learning_rate': 0.01, 'metric': 'auc', 'num_leaves':17 , 'min_data_in_leaf': 26, 'min_child_weight': 1.12, 'max_depth': 9, "feature_fraction": 0.91, "bagging_fraction": 0.82, "bagging_freq": 2, } print('................Start training..........................') # train gbm = lgb.train(params, lgb_train, num_boost_round=2000, valid_sets=lgb_eval, early_stopping_rounds=100, verbose_eval=100) print('................Start predict .........................') # Predict y_pred = gbm.predict(X_test,num_iteration=gbm.best_iteration) # Evaluate tmp_auc = roc_auc_score(y_test,y_pred) auc_cv.append(tmp_auc) print("valid auc:",tmp_auc) # Test pred = gbm.predict(X, num_iteration = gbm.best_iteration) pred_cv.append(pred) # the mean auc score of StratifiedKFold StratifiedKFold的平均auc分数 print('the cv information:') print(auc_cv) lgb_mean_auc = np.mean(auc_cv) print('cv mean score',lgb_mean_auc) end = time.time() lgb_practice_time=end-start print("......................run with time: {} s".format(lgb_practice_time) ) print("over:*") # turn into array 变为阵列 res = np.array(pred_cv) print("rusult:",res.shape) # mean the result 平均结果 r = res.mean(axis = 0) print('result shape:',r.shape) result = pd.DataFrame() result['company_id'] = range(1,df.shape[0]+1) result['pred_prob'] = r

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