hist_y, hist_x = exposure.histogram(stack[stack > 0]) thr = filters.threshold_otsu(stack[stack > 0]) peak_air = np.argmax(hist_y[hist_x < thr]) + hist_x[0] peak_soil = np.argmax(hist_y[hist_x > thr]) + (thr - hist_x[0]) + hist_x[0] np_volume = np_volume.astype(np.int64) for i in range(len(np_volume)): np_volume[i] = ( (np_volume[i] - peak_air).clip(0) / (peak_soil - peak_air) * 256 / 2 )请完整详细的解释每一行的代码意思

时间: 2023-06-02 15:03:56 浏览: 160
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RgbHist.zip_hist 匹配_histogram compare

这段代码是一段Python代码,用于计算一张图片的直方图并根据 Otsu 方法确定阈值,然后进行一些图像处理操作。具体解释如下: 第一行: hist_y, hist_x = exposure.histogram(stack[stack > 0]) 此行代码计算非零像素值的直方图。exposure 是 scikit-image 库中的一个模块,用于图像处理。 stack 是输入的图像或一组图像,[stack > 0] 表示选取非零像素值。 计算出的直方图(hist_y)和对应的像素值(hist_x)存储在 hist_y 和 hist_x 变量中。 第二行: thr = filters.threshold_otsu(stack[stack > 0]) 此行代码使用 Otsu 方法确定阈值。filters 是 scikit-image 库中的另外一个模块,用于图像过滤。 stack[stack > 0] 表示选取非零像素值的图像。 确定的阈值存储在变量 thr 中。 第三行: peak_air = np.argmax(hist_y[hist_x < thr]) 此行代码计算图像中空气部分的峰值。np.argmax 返回最大值的索引。此处 hist_x < thr 表示取直方图中像素值小于阈值的部分,hist_y[hist_x < thr] 是对应的直方图值。最大值的索引即为空气峰值的位置。 第四行: hist_x[0] 此行代码取 hist_x 的第一个值。hist_x 数组存储了对应的像素值,第一个值即为最小像素值。 第五行: peak_soil = np.argmax(hist_y[hist_x > thr]) 此行代码计算图像中土壤部分的峰值。与上面类似,取直方图中像素值大于阈值的部分的最大值索引,即为土壤峰值的位置。 第六行: (thr - hist_x[0]) 此行代码计算阈值与最小像素值之间的差值。 第七行: hist_x[0] 此行代码还是取 hist_x 的第一个值,没有变化。 第八行: np_volume = np_volume.astype(np.int64) 此行代码将数组 np_volume 的像素值类型转换为 int64 类型。 第九至十二行: for i in range(len(np_volume)): np_volume[i] = ( (np_volume[i] - peak_air).clip(0) / (peak_soil - peak_air) * 256 / 2 ) 这四行代码是对图像进行处理和转换。遍历 np_volume 数组的每一个像素,将其减去空气峰值,然后将结果限制在 0 ~ 1 之间,除以土壤峰值与空气峰值之差,再乘以 128 得到 0 ~ 128 之间的值,转换为 int 类型赋值给 np_volume。 以上就是这段代码的详细解释。
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详细分析一下python代码:import torch.optim as optim criterion = nn.CrossEntropyLoss() optimizer = optim.Adam(net.parameters(), lr=0.01, betas=(0.9, 0.999), eps=1e-08, weight_decay=0, amsgrad=False) scheduler = optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau(optimizer, mode='min', factor=0.1, patience=10, verbose=True, min_lr=0) loss_hist, acc_hist = [], [] loss_hist_val, acc_hist_val = [], [] for epoch in range(140): running_loss = 0.0 correct = 0 for data in train_loader: batch, labels = data batch, labels = batch.to(device), labels.to(device) optimizer.zero_grad() outputs = net(batch) loss = criterion(outputs, labels) loss.backward() optimizer.step() # compute training statistics _, predicted = torch.max(outputs, 1) correct += (predicted == labels).sum().item() running_loss += loss.item() avg_loss = running_loss / len(train_set) avg_acc = correct / len(train_set) loss_hist.append(avg_loss) acc_hist.append(avg_acc) # validation statistics net.eval() with torch.no_grad(): loss_val = 0.0 correct_val = 0 for data in val_loader: batch, labels = data batch, labels = batch.to(device), labels.to(device) outputs = net(batch) loss = criterion(outputs, labels) _, predicted = torch.max(outputs, 1) correct_val += (predicted == labels).sum().item() loss_val += loss.item() avg_loss_val = loss_val / len(val_set) avg_acc_val = correct_val / len(val_set) loss_hist_val.append(avg_loss_val) acc_hist_val.append(avg_acc_val) net.train() scheduler.step(avg_loss_val) print('[epoch %d] loss: %.5f accuracy: %.4f val loss: %.5f val accuracy: %.4f' % (epoch + 1, avg_loss, avg_acc, avg_loss_val, avg_acc_val))

import pandas as pdimport numpy as npimport talibimport tushare as ts# 先写出回测框架class Backtest(): def __init__(self, data, init_balance): self.data = data self.init_balance = init_balance self.position = 0 self.balance = init_balance self.equity = 0 def update_balance(self, price): self.equity = self.position * price self.balance = self.balance + self.equity def run(self, strategy): for i in range(1, len(self.data)): signal = strategy.generate_signal(self.data.iloc[:i, :]) price = self.data.iloc[i, 0] # 按照信号来调整持仓 if signal == 1: self.position = np.floor(self.balance / price) # 买入所有可用资金 elif signal == -1: self.position = 0 # 卖出所有股票 self.update_balance(price) print("日期:", self.data.index[i], "价格:", price, "信号:", signal, "账户价值:", self.balance) # 输出最后的回测结果 print("回测结果: 最开始的账户余额为", self.init_balance, ",最终的账户余额为", self.balance, ",因此您的盈亏为", self.balance-self.init_balance)# 再写出策略类class MACD_Strategy(): def __init__(self, fast_period, slow_period, signal_period): self.fast_period = fast_period self.slow_period = slow_period self.signal_period = signal_period def generate_signal(self, data): macd, signal, hist = talib.MACD(data["close"], fastperiod=self.fast_period, slowperiod=self.slow_period, signalperiod=self.signal_period) if hist[-1] > 0 and hist[-2] < 0: return 1 # 金叉,买入 elif hist[-1] < 0 and hist[-2] > 0: return -1 # 死叉,卖出 else: return 0 # 无操作# 最后的主程序if __name__ == "__main__": # 下载数据 data = ts.get_hist_data("600000", start="2020-01-01", end="2021-01-01") data = data.sort_index() # 按日期排序 data = data.loc[:, ["open", "high", "close", "low", "volume"]] # 只保留这五列 data.index = pd.to_datetime(data.index) # 初始化回测 backtest = Backtest(data, init_balance=100000) # 初始化策略 strategy = MACD_Strategy(fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9) # 运行回测 backtest.run(strategy)

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