matlab 正态右尾函数的反函数
时间: 2023-10-31 20:09:05 浏览: 79
正态右尾函数是指右侧有截尾的正态分布函数,其反函数也称为正态右尾分位函数。在 MATLAB 中,可以使用 `icdf` 函数来计算正态右尾分位函数。
具体来说,如果要计算均值为 mu、标准差为 sigma 的正态右尾分布在概率水平 p 处的分位点 x,可以使用以下语法:
```
x = icdf('normal', p, mu, sigma)
```
其中,`'normal'` 表示正态分布函数的名称,`p` 是概率水平,`mu` 是均值,`sigma` 是标准差,`x` 是分位点。
需要注意的是,由于正态右尾分布是右侧有截尾的分布,因此在使用 `icdf` 函数计算分位点时,需要将概率水平转换为右侧概率,即 `1-p`。
相关问题
matlab 正态分布已知概率求x
根据正态分布的定义,可以使用标准正态分布表或MATLAB内置函数norminv来计算已知概率对应的x值。
方法一:使用标准正态分布表
步骤一:将已知概率转化为标准正态分布的z值,即z = (x - μ) / σ。
步骤二:查找标准正态分布表,找到对应z值下的概率。
步骤三:根据标准正态分布表,反推出对应概率下的z值,即z0。
步骤四:将z0转化为对应的x值,即x = μ + σ * z0。
示例代码:
假设已知正态分布的均值为μ=2,标准差为σ=1,要求求出累积概率为p=0.8时对应的x值。
% 步骤一:计算z值
z = norminv(0.8, 0, 1); % z = 0.8416
% 步骤四:计算x值
x = 2 + 1 * z; % x = 2.8416
方法二:使用MATLAB内置函数norminv
MATLAB内置函数norminv可以直接计算已知概率对应的x值,不需要手动查表。
示例代码:
假设已知正态分布的均值为μ=2,标准差为σ=1,要求求出累积概率为p=0.8时对应的x值。
x = norminv(0.8, 2, 1); % x = 2.8416
其中,0.8为累积概率,2为均值,1为标准差。
matlab归一化和反归一化函数
Matlab中常用的归一化函数有最小-最大归一化(min-max normalization)、Z-score归一化(Z-score normalization)和小数定标规范化(decimal scaling normalization)等。其中,最小-最大归一化将数据缩放到[0,1]区间内,Z-score归一化将数据缩放到均值为0,标准差为1的正态分布中,小数定标规范化则是将数据除以一个适当的基数,使得所有数据的绝对值都小于1。反归一化函数则是将归一化后的数据还原为原始数据的函数,其实现方法与归一化函数相对应。
以下是Matlab中常用的归一化和反归一化函数:
最小-最大归一化:
```matlab
function [X_norm, min_val, max_val] = minmax_normalize(X)
min_val = min(X);
max_val = max(X);
X_norm = (X - min_val) / (max_val - min_val);
end
function X = minmax_denormalize(X_norm, min_val, max_val)
X = X_norm * (max_val - min_val) + min_val;
end
```
Z-score归一化:
```matlab
function [X_norm, mu, sigma] = zscore_normalize(X)
mu = mean(X);
sigma = std(X);
X_norm = (X - mu) / sigma;
end
function X = zscore_denormalize(X_norm, mu, sigma)
X = X_norm * sigma + mu;
end
```
小数定标规范化:
```matlab
function [X_norm, base] = decimal_scaling_normalize(X)
base = ceil(log10(max(abs(X))));
X_norm = X / (10^base);
end
function X = decimal_scaling_denormalize(X_norm, base)
X = X_norm * (10^base);
end
```