牛顿分差法在MATLAB开发中的应用与实现

需积分: 43 1 下载量 34 浏览量 更新于2024-11-11 收藏 2KB ZIP 举报
资源摘要信息:"牛顿的除法分差法是一种在数值分析领域中使用的逼近多项式的技术,它可以用来估计函数的值以及导数,特别是当已知函数在某些离散点的值时。牛顿的分差法特别适合于插值问题,即通过一组已知点构造一个多项式函数,这个函数将会经过所有这些点。这种方法可以避免直接计算高阶导数,而是通过构建差分表来逼近导数。 在牛顿的分差法中,多项式 \( P_n(x) \) 的一般形式如下: \[ P_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \ldots + f[x_0, x_1, \ldots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_{n-1}) \] 其中,\( f[x_0, x_1, \ldots, x_i] \) 表示函数 \( f \) 在点 \( x_0, x_1, \ldots, x_i \) 的第 \( i \) 阶分差,其计算公式为: \[ f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \] \[ f[x_0, x_1, \ldots, x_i] = \frac{f[x_1, \ldots, x_i] - f[x_0, \ldots, x_{i-1}]}{x_i - x_0} \] 这种表示方法的优越之处在于它能够以递归的方式计算,方便地添加新的点来改进多项式的逼近精度,不需要重新计算所有的分差。 在Matlab中实现牛顿的分差法时,用户可以编写函数或脚本来计算差分表并构造插值多项式。Matlab提供了强大的数值计算功能,包括插值和多项式拟合工具箱,这些工具箱可以用来处理更复杂的数值逼近任务。 Matlab中有一个专门的函数 `polyfit`,它可以用来拟合一个多项式,虽然它不是专门基于牛顿分差法的实现,但能够非常方便地解决很多插值和拟合问题。此外,用户也可以通过编程实现牛顿分差法的算法,构建差分表,并手动构造插值多项式。 本资源中的 `divdiff.zip` 文件包可能包含了Matlab代码,这些代码能够展示如何实现牛顿分差法,包括构建差分表和计算插值多项式。用户在解压缩后应得到一个或多个Matlab脚本或函数文件,它们可以被直接在Matlab环境中运行,以演示和应用牛顿的分差法。 牛顿的分差法在科学计算和工程领域有着广泛的应用,尤其是在那些函数不能直接解析表示或者解析求导困难的场合。通过这种方法得到的插值多项式可以用来近似复杂函数的行为,提供一个数学模型来进一步的分析和计算。"

import numpy as np from sklearn import datasets from sklearn.linear_model import LinearRegression np.random.seed(10) class Newton(object): def init(self,epochs=50): self.W = None self.epochs = epochs def get_loss(self, X, y, W,b): """ 计算损失 0.5sum(y_pred-y)^2 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ #print(np.dot(X,W)) loss = 0.5np.sum((y - np.dot(X,W)-b)2) return loss def first_derivative(self,X,y): """ 计算一阶导数g = (y_pred - y)*x input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ y_pred = np.dot(X,self.W) + self.b g = np.dot(X.T, np.array(y_pred - y)) g_b = np.mean(y_pred-y) return g,g_b def second_derivative(self,X,y): """ 计算二阶导数 Hij = sum(X.T[i]X.T[j]) input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:损失函数值 """ H = np.zeros(shape=(X.shape[1],X.shape[1])) H = np.dot(X.T, X) H_b = 1 return H, H_b def fit(self, X, y): """ 线性回归 y = WX + b拟合,牛顿法求解 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:拟合的线性回归 """ self.W = np.random.normal(size=(X.shape[1])) self.b = 0 for epoch in range(self.epochs): g,g_b = self.first_derivative(X,y) # 一阶导数 H,H_b = self.second_derivative(X,y) # 二阶导数 self.W = self.W - np.dot(np.linalg.pinv(H),g) self.b = self.b - 1/H_bg_b print("itration:{} ".format(epoch), "loss:{:.4f}".format( self.get_loss(X, y , self.W,self.b))) def predict(): """ 需要自己实现的代码 """ pass def normalize(x): return (x - np.min(x))/(np.max(x) - np.min(x)) if name == "main": np.random.seed(2) X = np.random.rand(100,5) y = np.sum(X3 + X**2,axis=1) print(X.shape, y.shape) # 归一化 X_norm = normalize(X) X_train = X_norm[:int(len(X_norm)*0.8)] X_test = X_norm[int(len(X_norm)*0.8):] y_train = y[:int(len(X_norm)0.8)] y_test = y[int(len(X_norm)0.8):] # 牛顿法求解回归问题 newton=Newton() newton.fit(X_train, y_train) y_pred = newton.predict(X_test,y_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) reg = LinearRegression().fit(X_train, y_train) y_pred = reg.predict(X_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) ——修改代码中的问题,并补全缺失的代码,实现牛顿最优化算法

2023-06-13 上传