东方证券量化策略周报:A股反弹,因子表现各异
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更新于2024-06-22
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"东方证券的量化策略周报,主要涵盖了市场观点、组合表现、因子表现跟踪和CTA策略跟踪等内容,旨在提供量化投资的最新分析和建议。"
在这份0311期的东方证券量化策略周报中,报告首先给出了市场观点。上周A股市场呈现出反弹态势,特别是创业板和小市值股票的强劲表现,沪深300指数上涨2.30%,中证500指数上涨2.49%,中证1000指数上涨3.09%。然而,随着市场上涨,趋同指数下降,意味着市场分化加大,这可能预示着短期内市场的进一步上涨空间有限,因此报告对后市持中性看法。
接着,报告评估了上周的组合表现。沪深300成分内增强组合和全市场增强组合分别跑输指数0.32%和0.29%,中证500成分内增强组合和全市场增强组合则分别跑输0.28%和0.06%。这表明在上周的市场环境下,这些增强策略未能超越对应的基准指数。
在因子表现跟踪部分,通信、计算机和医药行业的股票领涨,而钢铁、银行和煤炭行业则相对疲弱。盈利类因子表现出色,多头组合上涨5.09%,而波动类因子表现最差,多头组合仅上涨2.30%。自2018年初以来,技术反转类因子的多头组合涨幅1.44%居首,分析师类因子的多头组合微跌0.29%,波动类因子的多头组合则下跌4.36%。近期,Ret1M因子表现最佳,而中长期EP_FY1因子则被认为是长期表现最佳的因子。
CTA策略跟踪部分,日内交易策略的整体表现并不理想。螺纹钢的DualThrust策略尽管累积收益达10.77%,但最大回撤超过14.76%,显示了较高的风险。炼焦产业链套利策略累计收益为16.57%,夏普率为0.67,显示出较好的风险调整回报。而甲醇制PP的套利策略已在本周平仓。
综合以上分析,这份量化策略周报提供了丰富的量化投资视角,包括市场趋势判断、策略表现评估以及不同因子和CTA策略的实时追踪,对于理解和制定量化投资策略具有重要参考价值。投资者应结合报告中的信息,同时考虑潜在的利益冲突和其他重要因素,做出明智的投资决策。
2023-06-12 上传
2023-05-11 上传
2023-07-13 上传
2023-05-29 上传
2023-05-28 上传
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2023-05-15 上传
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