AKULAKU消费分期老客建模报告:风险评估与模型效能
"该文档是AKULAKU公司关于消费分期老客payoffbili6模型的建模报告,详细介绍了模型的构建过程和评估指标,包括样本概况、模型效果、ROC曲线、KS曲线、Lift曲线、等频分箱、分数分布、累积分数分布、PSI稳定性和策略建议等关键内容。" 在金融风控领域,模型的性能评估至关重要。本报告首先概述了建模样本的基本情况,包括样本的月份统计分布,这有助于理解数据的时间序列特征。接着,报告重点阐述了几种常用的模型评估指标: 1. ROC曲线:ROC曲线是一种用于衡量二分类模型性能的图形工具,它展示了真阳性率(TPR)与假阳性率(FPR)之间的关系。ROC曲线下的面积越大,表明模型的区分能力越强,即模型在识别好坏样本时的性能更优。 2. KS曲线:KS曲线基于Kolmogorov-Smirnov检验,通过比较好坏样本的累计分布差异来评估模型风险区分能力。KS值越大,说明模型在区分高风险和低风险客户方面的效果越好。 3. Lift曲线:Lift曲线反映了模型相对于随机选择的提升程度。Lift值越大,表明模型预测坏账的能力越强。报告中通过将评分等频分为20份,计算了坏客户累积比例与样本数累积比例的提升度,以直观展示模型的抓取坏客户能力。 此外,报告还探讨了等频分箱、分数分布和累积分数分布,这些方法有助于分析模型在不同分数段的表现。等频分箱将分数均匀划分为多个区间,分析每个区间的违约率;分数分布则展示了训练集和测试集中好客户、坏客户的比例;累积分数分布则提供了选择阈值的依据,向上累积用于确定拒绝阈值,向下累积用于确定通过阈值。 PSI(Population Stability Index)是评估样本分布稳定性的指标,PSI值越小,表明测试样本与建模样本之间的评分分布差异越小,模型的稳定性越高。最后,报告给出了模型的使用建议,包括模型类型(xgb)、版本号(v1.0)以及样本的相关统计信息,如坏客户比例、训练和测试集的时间范围等。 这份报告详尽地揭示了模型构建和评估的全过程,为AKULAKU的风控决策提供了坚实的数据支持。
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