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靠趋势赚钱---Aberration交易策略

交易策略

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13页

这是一款中长线的交易系统，属于趋势追踪型策略，它在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种之间灵活运转，通过长线地追踪趋势来获得盈利。

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靠趋势赚钱---Aberration 策略

简介

很多靠直觉玩期货的朋友可能对 Aberration 策略还是有点陌生，这个曾经创下 100%以上

年收益率的传奇交易系统由 Keith Fitschen 于 1986 年发明。在 1993 年，他将该系统发布在美

国《Future Truth》杂志上，自策略发布之日起，其绩效一直排名靠前，在 1997 年、2001 年

和 2005 年已发布交易系统的业绩排名中均名列第一。

　　这是一款中长线的交易系统，属于趋势追踪型策略，它在谷物、肉类、金属、能源、外

汇、股指期货等 8 个品种之间灵活运转，通过长线地追踪趋势来获得盈利。而由于它同时在

多个不相关或相关性很低的市场中进行交易，因此只需在一种或几种市场中获得趋势的高额

盈利，就能弥补在其他不稳定市场中的亏损。它的交易频率一般是每年交易某一品种 3-4 次，

60%的时间都持仓，平均每笔交易持仓 60 天。

　　该策略的开平仓策略是这样的：首先利用 35 日移动平均线和 35 日内收盘价的标准差，

得出上中下三条轨道，当上一个 Bar 的收盘价上穿了上轨的时候开多，下穿了下轨的时候开

空，下穿了中轨的时候平掉多头，上穿了中轨的时候平掉空头。

　　该策略的思想很简单，就是利用移动平均线和标准差设置通道，然后随时判断是否突破

了通道，从而捕捉到趋势。而当趋势逐渐减弱的时候，由于中轨会先趋于缓和，因此当 K 线

反向穿过中轨的时候，就可以认为趋势已经结束，止盈出场。而如果有趋势的误判，在 K 线

反向穿过中轨的时候，也可以及时止损。

　　该策略发布的年代较早，在现在的交易行情下可能已经不怎么适用，但趋势捕捉的思想

却是经久不衰的。

Abberation 交易系统由 Keith Fitschen 于 1986 年发明，并于 1993 年发布到 Future Trust 杂

志上。有趣的是 Keith 并不是交易员出生，他在美国空军服役超过 20 年，专攻武器的导航系

统，在时间序列数据的处理上有深厚的功力。

Abberation 交易系统的特点是被动的趋势跟随，采用长期信号，在一个品种上每年交易 3-4

次，持有时间超过总交易时间的 60%，并且可以根据不同的资金规模，分配不同的品种数目。

它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润，同时因为交易在多个不相关的市场，当某一品种

回撤时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一个或多个品种能获得巨额利润。

这些大额的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。想着马上要看到赚钱的策略，我抑制不

住内心的激动啊。

具体来说，Abberation 系统利用 3 条轨道进行交易。首先计算该品种过去 N 日收盘价的算

术平均 MA(close)作为中轨(MID)，以收盘价的标准差 std(close)作为波动性的衡量，计算上轨

MID+mstd(close)以及下轨 MI D-mstd(close)。

当价格突破上轨时做多，当价格回到中轨时平仓；反之，当价格突破下轨时做空，当价

格回到中轨时平仓。

策略原理

Aberration 也是一个通道突破系统,只不过其上下通道是由波动率决定。

1、上下轨的确定

Aberration 由三条通道线组成，其中中轨为一定周期的移动平均线（AveMa），上下轨为

中轨的基础上上下加减一定的价格标准差（StdValue），也就是我们熟知的布林线，系统构

造十分简洁优美。

具体计算过程如下：

(1)计算中轨：AveMa=Average(Close[1],Length);

剩余12页未读，继续阅读

下列代码：% 像差校正 iterations = 400; % 设置迭代次数 beta = 2; % 设置梯度下降算法参数，控制收敛速度 M0 = gradient(I_abe0); % 计算有像差图像评价函数 abe = abe0; Me = zeros(1,iterations); f = waitbar(0,'SPGD算法运行中，请稍候！'); % parfor i = 1:iterations for i = 1:iterations Bias = 0.2Bernoulli(length(N)); % 生成服从伯努利分布的振动系数 abe1 = abe - Bias; % 负扰动系数 I1 = Image_with_Aberration(input,N,M,abe1); M1 = gradient(I1); % 计算M- abe2 = abe + Bias; % 正扰动系数 I2 = Image_with_Aberration(input,N,M,abe2); M2 = gradient(I2); % 计算M+ abe = abe + betaBias*(M2-M1); % 更新像差系数 I = Image_with_Aberration(input,N,M,abe); Me(i) = gradient(I); waitbar(i/iterations); end close(f); figure();plot(Me);title('SPGD迭代曲线'); figure();imshow(I);title('校正后图像') figure();bar(4:11,abe0); hold on;bar(4:11,abe); xlabel('Zernike阶数'); ylabel('Zernike系数'); legend('校正前像差系数','校正后像差系数') 生成的迭代结果图的纵坐标表示什么

反之，如果曲线震荡或无法收敛，可能需要调整算法参数或采取其他校正策略。在该图中，纵坐标表示评价函数值，横坐标表示迭代次数。通过观察迭代曲线的变化，可以评估校正算法的收敛性、稳定性和效果。

写一个程序，将zemax的.zrd文件转化为.mat文件

DOUBLE - reference sphere spherical aberration DOUBLE - reference sphere astigmatism DOUBLE - reference sphere field curvature DOUBLE - reference sphere distortion DOUBLE - reference sphere ...

MATLAB编写代码来模拟消色差超透镜的行为

color_aberration = (focal_length-focal_length1) - (focal_length-focal_length2); disp(['色差：', num2str(color_aberration), 'mm']); ``` 这个代码可以计算入射光线在消色差超透镜上的折射光路，以及计算出...

离轴三反matlab代码

spherical_aberration = (sin(angle_deviation) - sin(angle_deviation * wave_length)) / wave_length; %% 输出结果 disp(['像高：' num2str(image_height)]); disp(['像方虚位：' num2str(virtual_image_distance...

Unity 镜头流光效果

5. 可以在后处理相机上添加Chromatic Aberration效果，以实现流光效果的色差效果。 6. 最后，可以通过代码或者动画来控制后处理相机的启用和禁用，以达到更好的游戏效果。希望这些步骤对你有所帮助！

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8. **Chromatic Aberration**：色差效果，可以通过调整强度、斜率和距离来控制色差的大小和形状。 9. **Barrel Distortion**：桶形畸变效果，可以通过调整强度和曲率来控制畸变的大小和形状。 10. **Anamorphic Lens...

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利用遗传算法实现光学设计的代码

total_spherical_aberration = sum([radius**2 / thickness for radius, thickness in individual]) return total_spherical_aberration, # 定义遗传算法的操作 toolbox.register("attr_radius", random.uniform,...

畸变除了径向畸变切向畸变还有

1. 像差畸变（Spherical Aberration）：当光线通过球面镜片时，由于不同位置的光线会聚在不同的焦点上，导致图像出现模糊或扭曲。 2. 曲率畸变（Curvature of Field）：当光线通过透镜时，由于透镜曲率不均匀，导致...

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