大智慧DTS算法交易更新与问题记录

"《大智慧DTS算法交易范例.pdf》是一份针对大智慧（DTS）交易平台的详细技术文档，主要涵盖了不同版本更新的主要功能和修复的问题。该文档展示了从2012年到2013年期间软件的迭代过程，重点在于算法交易功能的优化与改进。 在2.001.20130402版本中，引入了出入金自动刷新功能，这表明用户在实时交易过程中，系统能自动更新账户余额，提高了交易效率和准确性。 在早期版本中，存在一些关键问题的修正，例如20120206版本中修复了委托成交事件中买卖字段长度不足的问题，确保了交易数据的完整性。另外，关于价格精度限制的调整，如TT6710在20121228做出了修改，处理了LastPrice小数点位数的限制，保证了市场价格的精确显示。 针对指令长度限制，TT6486在20121228进行了优化，避免了由于指令过长导致的交易异常。同时，软件还解决了算法交易执行指令的同步问题，如20121211的修改解决了指令已有成交量但进度条未更新的问题。 文档中还提及了一些策略应用的特殊情况，如VWAP（成交量加权平均价格）策略的参数设置，如比例和固定数量的交互作用。例如，当比例设为2.00而固定数量设为10000时，若同时选择固定数量，应用策略会失败。另外，对于一些边界情况，如比例设为0或固定数量超过可委托数量的情况，也进行了相应的处理。 此外，文档还关注了交易细节的精确性，比如资金管理和浮动盈亏的计算。资金项中的交易费用应显示为成交页面的总和，而不是委托页面的简单累加。盘后资金的浮动盈亏也存在问题，不是所有持仓的盈亏之和，而是部分特定值的体现。 最后，算法交易中的逻辑问题也被提及，如卖单指令处理时，如果剩余可用数量不足以完成单笔最小委托量，会根据规则不进行下单，这体现了软件对风控和交易策略执行的严谨性。 《大智慧DTS算法交易范例.pdf》提供了一个深入理解大智慧交易平台算法交易特性和优化历程的窗口，对于开发者和用户来说，都是十分重要的参考资料。"