生成Matlab代码,用蒙特卡洛模拟,使用Heston model,对亚式期权定价,减少for 循环的使用
时间: 2024-06-09 20:10:46 浏览: 168
以下是使用蒙特卡洛模拟和Heston模型定价亚式期权的Matlab代码,其中尽量减少了for循环的使用:
```matlab
% Heston模型参数
S0 = 100; % 初始资产价格
V0 = 0.04; % 初始方差价格
r = 0.05; % 无风险利率
theta = 0.04; % 长期方差价格均值
kappa = 1.5; % 方差价格回归系数
sigma = 0.3; % 方差价格波动率
rho = -0.6; % 资产价格和方差价格的相关系数
% 亚式期权参数
T = 1; % 到期时间
K = 100; % 行权价格
N = 252; % 交易日天数
M = 10000; % 模拟次数
% 生成Brownian Motion
dt = T/N;
dW1 = sqrt(dt)*randn(N,M);
dW2 = rho*dW1 + sqrt(1-rho^2)*sqrt(dt)*randn(N,M);
% 生成资产价格和方差价格路径
S = zeros(N+1,M);
V = zeros(N+1,M);
S(1,:) = S0;
V(1,:) = V0;
for i = 1:N
V(i+1,:) = abs(V(i,:) + kappa*(theta-V(i,:))*dt + sigma*sqrt(V(i,:)).*dW2(i,:));
S(i+1,:) = S(i,:) .* exp((r - V(i,:)/2)*dt + sqrt(V(i,:)).*dW1(i,:));
end
% 计算亚式期权价格
AM = mean(S(2:end,:),1); % 计算亚式期权平均价格
Payoff = max(AM-K,0); % 计算亚式期权的支付
DiscountFactor = exp(-r*T); % 计算贴现因子
Price = DiscountFactor * mean(Payoff); % 计算亚式期权的价格
```
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