基于pyhon写一个如何在指数期权中选择某月平值期权

以下是一个基于Python的代码示例，用于选择指数期权中某月的平值期权：

import pandas as pd
import numpy as np
import yfinance as yf
import datetime as dt

# 设置要查询的期权月份和到期日
expiry_month = 6  # 6月份
expiry_day = 17  # 到期日为当月第三个星期四

# 获取当前日期
today = dt.date.today()

# 计算当月第三个星期四的日期
expiry_date = pd.date_range(start=pd.Timestamp(today.year, today.month, 1), 
                            end=pd.Timestamp(today.year, today.month, 28), freq='WOM-3THU')[0].date()

# 如果到期日在当前日期之前，则表示下个月的到期日
if expiry_date < today:
    expiry_date = pd.date_range(start=pd.Timestamp(today.year, today.month + 1, 1), 
                                end=pd.Timestamp(today.year, today.month + 1, 28), freq='WOM-3THU')[0].date()

# 获取标的物的价格
symbol = '^GSPC'  # 标普500指数
underlying_price = yf.download(symbol, period='1d')['Adj Close'][-1]

# 获取指定期权月份的期权数据
option_data = yf.Option(symbol, date=expiry_date)

# 获取所有可用的期权合约
option_chain = option_data.option_chain()

# 计算所有期权合约的到期日
expiration_dates = [pd.to_datetime(expiry).date() for expiry in option_chain.expiration]

# 找到指定期权月份的所有平值期权合约
atm_options = []
for i, expiration_date in enumerate(expiration_dates):
    if expiration_date.month == expiry_month:
        # 计算平值价格
        options = option_chain.calls if i == 0 else option_chain.puts
        atm_strike = options.iloc[np.abs(options.strike - underlying_price).argmin()].strike
        
        # 找到平值期权合约
        atm_option = options[options.strike == atm_strike].iloc[0]
        atm_options.append(atm_option)

# 输出所有平值期权合约的详细信息
for atm_option in atm_options:
    print(atm_option)

这个代码示例使用了yfinance库来获取指数期权数据，并计算了指定期权月份的到期日。然后，它找到了所有到期日在指定月份的期权合约，并计算了当前标的物价格下的平值价格。最后，它找到了所有平值期权合约，并输出了它们的详细信息。