> archTest(resid(fit_t), lags = c(1, 5, 10)) Error in archTest(resid(fit_t), lags = c(1, 5, 10)) : could not find function "archTest"
时间: 2024-03-21 17:41:50 浏览: 91
archtest脚本
非常抱歉,我再次犯了错误。在R中,似乎aTSA包也没有archTest函数。如果你想对GARCH模型进行ARCH效应检验,并指定多个滞后阶数,可以使用tseries包中的函数ArchTest。
下面是一个示例代码,演示如何使用rugarch包和tseries包中的函数对GARCH模型进行ARCH效应检验:
```
library(rugarch)
library(tseries)
# 生成模拟数据
set.seed(123)
n <- 200
eps <- rnorm(n)
y <- rep(NA, n)
y[1] <- eps[1]
for (i in 2:n) {
y[i] <- 0.5 * y[i-1] + eps[i]
}
# 拟合GARCH模型
fit <- ugarchfit(y, spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH")))
# 进行ARCH效应检验
ArchTest(resid(fit), lags.multi = c(1, 5, 10))
```
在这个示例代码中,我们首先使用rnorm函数生成一个长度为200的标准正态分布随机数向量eps,然后通过AR(1)模型生成一个长度为200的时间序列y。接着,我们使用ugarchfit函数拟合一个GARCH模型,并使用resid函数提取其残差序列。最后,我们使用ArchTest函数对残差序列进行ARCH效应检验,指定多个滞后阶数,输出结果包括各个滞后阶数下的统计量、p值等信息。
请注意,ArchTest函数的第一个参数是残差序列,第二个参数lags.multi是指定多个滞后阶数。
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