model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=2, o=0, q=1) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())怎么用代码将这里p、q的手动指定编程自动确定
时间: 2023-12-11 20:05:58 浏览: 95
Arch Model.zip_garch_garch 残差_时间序列分析_金融garch_预测
可以使用 Python 的 pmdarima 库中的 auto_arima 函数来自动确定 p 和 q 的值。下面是一个示例代码:
```python
from pmdarima.arima import auto_arima
model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', o=0)
# 使用 auto_arima 函数自动确定 p 和 q 的值
stepwise_fit = auto_arima(model_resid, start_p=0, start_q=0,
max_p=5, max_q=5, m=12,
start_P=0, seasonal=True,
d=1, D=1, trace=True,
error_action='ignore',
suppress_warnings=True,
stepwise=True)
# 根据自动确定的 p 和 q 的值来拟合模型
model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=stepwise_fit.order[1], q=stepwise_fit.order[2], o=0)
AGresult = model.fit(disp='off')
print(AGresult.summary())
```
在上面的代码中,使用 auto_arima 函数自动确定 p 和 q 的值,然后根据自动确定的 p 和 q 的值来拟合 GARCH(1,2) 模型。你可以根据自己的数据和需求调整参数。
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