> ArchTest(resid(fit_t), lags = c(1, 5, 10)) Error in ArchTest(resid(fit_t), lags = c(1, 5, 10)) : could not find function "ArchTest"
时间: 2024-03-21 11:41:51 浏览: 142
my_fit_new.zip_MATLAB三维椭球_三维拟合_拟合曲面_椭球_椭球 拟合
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非常抱歉,我再次犯了错误。在R中,tseries包中的函数名是arch.test而不是ArchTest。下面是一个修改后的示例代码:
```
library(rugarch)
library(tseries)
# 生成模拟数据
set.seed(123)
n <- 200
eps <- rnorm(n)
y <- rep(NA, n)
y[1] <- eps[1]
for (i in 2:n) {
y[i] <- 0.5 * y[i-1] + eps[i]
}
# 拟合GARCH模型
fit <- ugarchfit(y, spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH")))
# 进行ARCH效应检验
arch.test(resid(fit), lags.multi = c(1, 5, 10))
```
在这个修改后的示例代码中,我们使用了tseries包中的arch.test函数对GARCH模型的残差序列进行ARCH效应检验,指定了多个滞后阶数,并输出了各个滞后阶数下的统计量和p值等信息。
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