线性回归的梯度下降法
时间: 2023-11-17 19:07:46 浏览: 122
The basic algorithm.zip_salmonyx7_实现梯度下降算法实现线性回归模型
梯度下降法是求解线性回归问题中目标函数最优解的一种常用方法。在梯度下降法中,我们通过计算目标函数对于每个参数的偏导数(梯度),并沿着梯度的反方向迭代调整参数的值,以逐步接近最优解。具体而言,线性回归的梯度下降法可以分为两种形式:批量梯度下降法(BGD)和随机梯度下降法(SGD)。
批量梯度下降法是指在每次迭代更新参数时,使用所有训练样本计算目标函数的梯度。这种方法的优点是可以保证收敛到全局最优解,但计算代价相对较大,尤其是在数据量大的情况下。
随机梯度下降法是指在每次迭代更新参数时,只使用一个训练样本计算目标函数的梯度。这种方法的优点是计算代价较小,尤其适用于大规模数据集。然而,由于随机性质,它无法保证收敛到全局最优解,但往往可以在较短的时间内找到一个较好的解。
在实际应用中,为了兼顾计算效率和收敛性,通常会使用小批量梯度下降法(Mini-batch Gradient Descent),即每次迭代时使用一部分训练样本计算梯度。这种方法综合了批量梯度下降法和随机梯度下降法的优点,常用于深度学习等领域。
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