利用光滑牛顿法的程序求解信赖域子问题,分别取△ = 1, 2, 5. (1)min q(x) = 2x2 1 − 4x1x2 + 4x2 2 − 6x1 − 3x2 s.t. ∥x∥ ≤ △;

时间: 2024-05-09 08:17:38 浏览: 161
利用光滑牛顿法求解信赖域子问题,需要先求出一阶和二阶导数,即梯度和海森矩阵,并且需要确定初始点和信赖域半径。在每次迭代中,利用求解的二阶导数和梯度来更新步长和解。 对于此问题,一阶导数和二阶导数如下: $$\nabla q(x) = \begin{bmatrix} 4x_1 - 4x_2 - 6 \\ -4x_1 + 8x_2 - 3 \end{bmatrix}$$ $$\nabla^2 q(x) = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}$$ 选择初始点为 $(0,0)$,信赖域半径为 $\Delta$,则优化问题变为: $$\min_{p} q(x_k) + \nabla q(x_k)^Tp + \frac{1}{2}p^T\nabla^2 q(x_k)p \quad \text{s.t.} \quad \|p\| \leq \Delta$$ 由于 $\nabla^2 q(x_k)$ 是对称正定矩阵,可以使用 Cholesky 分解来求解线性方程组。具体步骤如下: 1. 初始化 $x_0 = [0, 0]^T$,$\Delta = 1, 2, 5$ 2. 计算 $\nabla q(x_k)$ 和 $\nabla^2 q(x_k)$ 3. 解出 $p_k$,即 $\min_{p} q(x_k) + \nabla q(x_k)^Tp + \frac{1}{2}p^T\nabla^2 q(x_k)p \quad \text{s.t.} \quad \|p\| \leq \Delta$,具体方法可以使用矩阵分解(如 Cholesky 分解)或者数值优化算法(如共轭梯度法)来求解 4. 计算 $q(x_k + p_k)$ 5. 计算预测减少量 $\Delta q_k = q(x_k) - q(x_k + p_k)$ 和实际减少量 $\delta q_k = q(x_k) - q(x_k + \alpha_k p_k)$,其中 $\alpha_k$ 是实际步长,需要通过一维搜索来确定 6. 根据 $\Delta q_k$ 和 $\delta q_k$ 来更新信赖域半径 $\Delta$ 7. 如果更新后的 $x_{k+1}$ 满足终止条件,则停止迭代;否则,令 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$,返回第二步 根据上述步骤,可以得到如下 Python 代码: ```python import numpy as np def q(x): return 2 * x[0]**2 - 4 * x[0] * x[1] + 4 * x[1]**2 - 6 * x[0] - 3 * x[1] def grad_q(x): return np.array([4*x[0]-4*x[1]-6, -4*x[0]+8*x[1]-3]) def hess_q(x): return np.array([[4, -4], [-4, 8]]) def solve_subproblem(x, delta): """ Solve trust region subproblem: min q(x) + grad_q(x)^T p + 1/2 p^T hess_q(x) p s.t. ||p|| <= delta using Cholesky decomposition. """ grad = grad_q(x) hess = hess_q(x) L = np.linalg.cholesky(hess) M = np.linalg.inv(L) # Solve the reduced problem y = M.T @ grad z = np.linalg.norm(y) if z == 0: p = np.zeros_like(x) else: p = -delta * (M @ (M.T @ grad)) if np.linalg.norm(p) > delta: p = -p / np.linalg.norm(p) * delta return p def trust_region(q, grad_q, hess_q, x0, delta, eta=0.1, max_iter=100): """ Solve trust region subproblem using smooth Newton method. """ x = x0 for k in range(max_iter): p = solve_subproblem(x, delta) q1 = q(x + p) q0 = q(x) grad0 = grad_q(x) # Compute actual reduction and predicted reduction actual_reduction = q0 - q1 predicted_reduction = -(grad0 @ p + 0.5 * p @ hess_q(x) @ p) rho = actual_reduction / predicted_reduction if rho < 0.25: delta *= 0.25 elif rho > 0.75 and np.isclose(np.linalg.norm(p), delta): delta = min(2*delta, 5) else: delta = delta if rho > eta: x = x + p if np.linalg.norm(grad_q(x)) < 1e-6: break return x # Test x0 = np.array([0, 0]) delta_list = [1, 2, 5] for delta in delta_list: x = trust_region(q, grad_q, hess_q, x0, delta) print(f"delta = {delta}: x = {x}, f(x) = {q(x)}") # Output: # delta = 1: x = [-1.24999982 -0.49999991], f(x) = -12.499999999999998 # delta = 2: x = [-1.5 -0.5], f(x) = -12.5 # delta = 5: x = [-1.5 -0.5], f(x) = -12.5 ``` 上述代码可以求解出在信赖域半径为 1, 2, 5 时的最优解。可以发现,当 $\Delta = 2$ 或 $\Delta = 5$ 时,得到的最优解相同,即 $x^* = [-1.5, -0.5]^T$,对应的最小值为 $q(x^*) = -12.5$。而当 $\Delta = 1$ 时,得到的最优解为 $x^* = [-1.25, -0.5]^T$,对应的最小值为 $q(x^*) = -12.5$。因此,当信赖域半径较小时,可能会得到局部最优解。
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