matlab求Hurst指数

Hurst指数用于描述时间序列的长期记忆性，可以通过Matlab中的hurst函数来计算。假设有一个长度为N的时间序列x，可以使用以下代码计算其Hurst指数：

H = hurst(x);

其中，hurst函数会输出Hurst指数H。需要注意的是，hurst函数需要安装Hurst指数工具箱，可以通过以下命令来安装：

installHurst;

下面是一个完整的示例代码，用于计算一个随机游走序列的Hurst指数：

% 生成一个随机游走序列
N = 10000;
x = cumsum(randn(N,1));
 
% 计算Hurst指数
H = hurst(x);
 
% 显示结果
fprintf('Hurst exponent = %.4f\n', H);

需要注意的是，Hurst指数只适用于平稳时间序列，如果时间序列存在趋势或周期性成分，需要对其进行预处理，例如去除线性趋势或周期性分量。