美式期权python

根据提供的引用[1]，我们可以了解到美式期权的到期日通常是到期月份的第三个星期五。因此，我们可以使用Python编写一个函数来计算美式期权的到期日。以下是一个示例代码：

import datetime
import calendar

def get_expiry_date(year, month):
    # 获取当月第三个星期五的日期
    c = calendar.Calendar(firstweekday=calendar.SUNDAY)
    monthcal = c.monthdatescalendar(year, month)
    third_friday = [day for week in monthcal for day in week if \
                    day.weekday() == calendar.FRIDAY and \
                    day.month == month][2]
    # 将日期转换为datetime对象并返回
    return datetime.datetime.combine(third_friday, datetime.time.min)

# 示例用法
expiry_date = get_expiry_date(2022, 12)
print("The expiry date of the option is:", expiry_date)

在上面的代码中，我们首先导入了datetime和calendar库。然后，我们定义了一个名为get_expiry_date的函数，该函数接受年份和月份作为输入，并返回该月份的第三个星期五的日期。我们使用calendar库中的monthdatescalendar函数获取该月份的日历，并使用列表推导式找到第三个星期五的日期。最后，我们将日期转换为datetime对象并返回。

示例用法中，我们调用get_expiry_date函数来计算2022年12月的到期日，并将结果打印到控制台上。