递推最小二乘协方差矩阵矩初值计算

递推最小二乘协方差矩阵是一种用于估计线性模型参数的方法。在这个方法中，协方差矩阵的初值需要提前计算，可以通过以下步骤得出：

1. 确定最小二乘估计模型的参数，包括观测值和预测值之间的关系、测量误差等。

2. 假设初始时刻的协方差矩阵为P(0)，其中P(0)为一个对角线元素均为正数的方阵。

3. 利用递推公式计算后续时刻的协方差矩阵，直到达到所需的精度或满足收敛条件。递推公式如下：

P(k+1) = F(k) * P(k) * F(k)^T + Q(k)

其中，F(k)为状态转移矩阵，Q(k)为过程噪声协方差矩阵，k为时刻。

4. 对于递推公式中的初值P(0)，可以通过以下方法进行计算：

a) 计算残差的协方差矩阵R，即观测值与预测值之间的误差。

b) 将R除以样本数n-1得到平均残差协方差矩阵S。

c) 将S与预测值的协方差矩阵Q相加得到P(0)。