用两个实际的品种套利，写出聚宽策略代码

在聚宽（JWAP）中，你可以编写基于品种间价差的套利策略，这里我们提供一个简单的例子，展示如何使用白糖期货（郑商所SR）和棉花期货（郑商所CF）之间的价差策略。假设我们希望在价差扩大时做空白糖买入棉花（即卖出白糖期货同时买入同等金额的棉花期货），当价差缩小到一定程度时反向操作平仓。

# 导入需要的模块
from jqdata import *

# 设置市场和品种
market = 'czce'
varieties = ['SR', 'CF']  # 白糖期货和棉花期货

def strategy(context):
    # 初始化价差追踪变量
   白糖棉价差 = context.SR.last_close - context.CF.last_close
    
    if白糖棉价差 > context.threshold:  # 当价差大于预设阈值
        # 卖出白糖期货，同时买入等比例棉花期货
        order_target_value('SR', 0)  # 清空白糖持仓
        order_value('CF',白糖棉价差 * context.position_size)  # 买入棉花期货
        
    elif白糖棉价差 < -context.threshold:  # 当价差小于负阈值，准备反向操作
        # 买入白糖期货，同时卖出等比例棉花期货
        order_target_value('SR',白糖棉价差 * context.position_size)  # 出售棉花期货
        order_value('CF', 0)  # 清空棉花持仓

    # 可选的止损止盈设置
    stop_loss_percentage = 0.5  # 止损点设置，比如5%
    profit_target_percentage = 1.0  # 盈利目标点设置，比如10%

    if白糖棉价差 * context.profit_target_percentage <= context.portfolio.pnl:  # 如果达到盈利目标
        order_target_value('SR', 0)
        order_target_value('CF', 0)

    # 每日收盘后更新策略
    schedule_function(strategy, date_rules.every_day(), time_rules.after_market_close())

# 初始化策略参数
context.threshold = 50  # 阈值可以根据历史数据分析调整
context.position_size = 1  # 每次交易的数量单位
context.stop_loss_percentage = stop_loss_percentage
context.profit_target_percentage = profit_target_percentage

# 开始策略运行
run_strATEGY(strategy)