psi样本的时间窗口是不是一定要和test样本时间窗口一致,那psi怎么求呢,psi样本是和test样本还是和训练样本比较,算psi呢
时间: 2023-05-30 21:04:59 浏览: 46
PSI(Population Stability Index)分析中,时间窗口可以不一致,但是需要保证两个样本的时间窗口长度相同,这样才能进行比较。
PSI的计算方法是比较测试集数据和历史训练集数据的分布差异,因此PSI的计算只需要使用历史训练集数据和测试集数据即可,不需要使用PSI样本。
具体的计算方法如下:
1. 将历史训练集数据和测试集数据按照相同的时间窗口进行分组。
2. 对于每个时间窗口,计算历史训练集数据和测试集数据的分布情况,例如使用占比或者频数等指标。
3. 计算每个时间窗口的PSI值,公式如下:
PSI = ∑((测试集数据占比-历史训练集数据占比) * ln(测试集数据占比/历史训练集数据占比))
其中,占比指标可以是任何可以表示分布情况的指标,如占比、频数等。
4. 对于所有时间窗口的PSI值进行加权平均,得到整体的PSI值。
需要注意的是,PSI分析只是一种指标,不能代替模型评估的其他指标,如AUC、KS值等。同时,PSI分析只能用于评估模型的稳定性,不能用于评估模型的性能。
相关问题
psi样本能和训练样本时间窗口一样吗
不一定。
PSI(Population Stability Index)样本是用来评估模型在不同时间或不同人群中的稳定性的。它与训练样本时间窗口的关系取决于具体的应用场景。
如果训练样本时间窗口和评估时间窗口相同,则PSI样本和训练样本时间窗口是一样的。例如,在一个信用风险模型中,训练样本和评估样本都是最近12个月的数据,则PSI样本应该也是最近12个月的数据。
但是,在某些场景下,训练样本和评估样本时间窗口可能不同,此时PSI样本和训练样本时间窗口也可能不同。例如,一个健康保险公司可能在训练模型时使用了最近5年的数据,但是在评估模型时只使用了最近1年的数据,此时PSI样本应该也是最近1年的数据。
因此,PSI样本和训练样本时间窗口是否一样取决于具体的应用场景和评估需求。
psi样本能和训练样本时间窗口一样吗,为什么需要psi样本
PSI样本和训练样本时间窗口不一定相同,因为PSI(Population Stability Index)样本是用于度量模型在不同时间段或不同数据集上的稳定性的样本,而训练样本时间窗口是指用于训练模型的时间段。PSI样本可以是与训练样本时间窗口不同的时间段或数据集。
需要PSI样本是因为在实际应用中,模型需要在不同的时间段或不同的数据集上进行预测,而这些数据集可能与训练数据集有所不同。如果模型的预测结果在不同的数据集上存在较大的差异,那么该模型的稳定性就会受到影响,从而导致其预测结果不可靠。因此,使用PSI样本可以帮助我们评估模型在不同数据集上的稳定性,从而提高模型的可靠性。
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