R语言 多元正态分布霍特林检验

在R语言中，可以使用"Hmisc"包中的"mshapiro.test()"函数对多元正态分布进行Shapiro-Wilk正态性检验。具体步骤如下：

1. 安装"Hmisc"包并加载：

install.packages("Hmisc")
library(Hmisc)

2. 生成一个多元正态分布的数据集：

set.seed(123)
n <- 100
p <- 5
X <- matrix(rnorm(n*p), nrow=n)

3. 使用"mshapiro.test()"函数进行Shapiro-Wilk正态性检验：

mshapiro.test(X)

输出结果中有一个p值，如果p值小于显著性水平，就拒绝多元正态分布的假设，否则接受多元正态分布的假设。