python 递推最小二乘法

回答: 在Python中进行递推最小二乘法（recursive least squares）时，通常需要使用遗忘因子（forgetting factor）来控制历史数据的权重。在递推最小二乘法中，公式中的矩阵P通常被初始化为一个接近无穷大的单位阵，因为矩阵X的转置乘以矩阵X（XTX）的逆矩阵（(XTX)-1）很小。同时，为了确保矩阵P保持对称，可以在代码中加入一步操作P ← (P PT) / 2。这就是引入遗忘因子的操作，可以保证P的对称性。<span class="em">1</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* [带遗忘因子的递推最小二乘法推导](https://blog.csdn.net/qq_34288751/article/details/130276796)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"]
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