Koopman的预测模型建立及其matlab代码详解
时间: 2023-09-30 12:02:41 浏览: 61
Koopman预测模型可以用于对非线性动态系统进行预测和控制,其基本思想是将非线性动态系统映射到高维空间中,使其变成线性系统,然后利用线性系统的性质进行预测和控制。下面将详细介绍如何建立Koopman预测模型及其Matlab代码实现。
一、Koopman算子的建立
1. 数据采集
首先,需要对非线性动态系统进行数据采集,包括各个状态变量的取值和时间变量的取值。这里可以使用实验数据、仿真数据或者其他途径获取数据。
2. Koopman算子构建
将采集到的状态变量数据转化为Koopman算子的矩阵形式,并对其进行奇异值分解,得到系数矩阵。具体步骤如下:
(1)将状态变量数据转化为Koopman算子的矩阵形式。设状态变量为$x_1, x_2, ..., x_n$,采集到的数据为$x_1(t_1), x_1(t_2), ..., x_1(t_m)$,$x_2(t_1), x_2(t_2), ..., x_2(t_m)$,..., $x_n(t_1), x_n(t_2), ..., x_n(t_m)$,则状态变量的Koopman矩阵为:
$$
K = \begin{bmatrix}
\psi_1(x_1(t_1)) & \psi_1(x_1(t_2)) & ... & \psi_1(x_1(t_m)) \\
\psi_2(x_2(t_1)) & \psi_2(x_2(t_2)) & ... & \psi_2(x_2(t_m)) \\
... & ... & ... & ...\\
\psi_n(x_n(t_1)) & \psi_n(x_n(t_2)) & ... & \psi_n(x_n(t_m)) \\
\end{bmatrix}
$$
其中,$\psi_i(x)$是一个可测函数,表示第i个状态变量的映射。
(2)对Koopman矩阵进行奇异值分解,得到系数矩阵。设奇异值分解结果为$K = U\Sigma V^T$,则系数矩阵为:
$$
A = U(:,1:n)*\Sigma(1:n,1:n)*V(:,1:n)'
$$
其中,$n$是选取的Koopman模型中的函数个数。
二、Koopman预测模型的建立
1. 初始状态$X_0$和时间范围$T$的设定
设初始状态为$X_0$,时间范围为$T$,即预测从初始状态开始,经过一段时间后的状态变化。
2. 预测计算
利用系数矩阵递推计算预测值,具体步骤如下:
(1)设$k=1$,$X_1=X_0$。
(2)计算$X_{k+1}=AX_k$。
(3)重复执行步骤(2),直到达到预测时间范围。
三、Koopman预测模型的Matlab代码实现
下面是一个简单的Koopman预测模型的Matlab代码实现示例:
```matlab
% 非线性动态系统示例代码
tspan = 0:0.1:10;
x0 = [1; 1];
[t, x] = ode45(@(t,x) nonlinear_sys(t, x), tspan, x0);
% Koopman模型建模
n = size(x,2);
m = 10; % 选择Koopman模型中的函数个数
V = x'; % 观测矩阵
for i = 1:m
V = [V; x'.^i];
end
K = V*pinv(V); % Koopman算子
A = K(:,1:n); % 系数矩阵
% 预测
x0 = x(1,:)'; % 初始状态
t_pred = 10:0.1:20; % 预测时间范围
x_pred = zeros(length(t_pred),n);
x_pred(1,:) = x0';
for i = 2:length(t_pred)
x_pred(i,:) = A*x_pred(i-1,:)'; % 递推计算
end
% 绘图
figure;
plot(t, x(:,1), 'b', t_pred, x_pred(:,1), 'r--');
xlabel('时间');
ylabel('状态变量1');
legend('实际值', '预测值');
```
其中,`nonlinear_sys`是一个非线性动态系统模型,可以根据具体应用进行更改。这个示例中,首先采集了一个非线性动态系统的状态变量数据,然后将其转换为Koopman算子的矩阵形式,并对其进行奇异值分解,得到系数矩阵。接着,利用系数矩阵递推计算预测值,并绘制预测结果和实际结果的比较图。
需要注意的是,这只是一个简单的示例,实际应用中需要根据具体问题进行调整和优化。