请帮忙基于tushare的数据用python代码写一个网格策略,网格设为基准值上下各15格:触发条件为每下跌3%买入总资金的10%,每上涨3%卖出持仓数量的10%;向下或向上破网后全部平仓
时间: 2024-02-06 07:12:11 浏览: 26
好的,我了解了您的要求。首先需要安装tushare库,您可以使用以下命令:
```
!pip install tushare
```
接下来,可以使用以下代码实现网格交易策略:
```python
import tushare as ts
# 设置tushare token
ts.set_token('your_tushare_token')
# 初始化tushare pro接口
pro = ts.pro_api()
# 获取股票代码和名称
def get_code_name():
data = pro.stock_basic()
code_name = dict(zip(data['ts_code'], data['name']))
return code_name
# 实现网格交易策略
def grid_strategy(code, money):
# 获取历史行情数据
df = pro.daily(ts_code=code, start_date='20180101', end_date='20211231')
# 计算基准值和网格间距
base_price = df['close'].iloc[-1]
grid_size = base_price * 0.03
# 初始化持仓和资金
position = 0
cash = money
# 遍历每一个交易日
for i in range(len(df)):
# 计算当前价格和离基准值的距离
current_price = df['close'].iloc[i]
distance = (current_price - base_price) / grid_size
# 判断是否需要进行交易
if distance <= -15:
# 向下破网,全部平仓
cash += position * current_price
position = 0
elif distance >= 15:
# 向上破网,全部平仓
cash += position * current_price
position = 0
elif distance <= -3:
# 下跌3%,买入总资金的10%
buy_money = cash * 0.1
buy_amount = int(buy_money / current_price)
position += buy_amount
cash -= buy_amount * current_price
elif distance >= 3:
# 上涨3%,卖出持仓数量的10%
sell_amount = int(position * 0.1)
position -= sell_amount
cash += sell_amount * current_price
# 计算最终资金和收益率
final_money = cash + position * current_price
profit_rate = (final_money - money) / money
return final_money, profit_rate
# 测试策略
if __name__ == '__main__':
# 获取股票代码和名称
code_name = get_code_name()
# 选择一只股票进行测试
code = '600519.SH'
name = code_name[code]
# 设置初始资金
money = 100000
# 进行网格交易策略
final_money, profit_rate = grid_strategy(code, money)
# 输出结果
print('{}网格交易策略最终资金为:{:.2f},收益率为:{:.2f}%'.format(name, final_money, profit_rate * 100))
```
在上面的代码中,我们首先通过`tushare`库获取股票的历史行情数据,然后根据基准值和网格间距计算出每个网格的价格区间。随后,我们遍历每一个交易日,根据当前价格和离基准值的距离判断是否需要进行交易,如果向上或向下破网,则全部平仓。最后,我们计算最终资金和收益率,并输出结果。
请注意,这只是一个简单的示例,实际的交易策略需要考虑更多的因素,如交易成本、风险控制等。同时,投资有风险,交易需谨慎。