backtrader修改夏普比的无风险收益
时间: 2023-08-27 21:06:20 浏览: 55
你可以通过修改Backtrader中的SharpeRatio指标自定义无风险收益。在Backtrader中,夏普比的计算公式是(收益率 - 无风险收益) / 标准差。默认情况下,无风险收益被设置为0。
要修改无风险收益,你可以创建一个自定义的指标类,并重写`__init__`和`next`方法。下面是一个示例代码:
```python
import backtrader as bt
class CustomSharpeRatio(bt.indicators.SharpeRatio):
params = (
('riskfreerate', 0.02), # 设置你想要的无风险收益率
('riskfreerateperiod', 'd'), # 设置无风险收益的周期,默认为日
)
def __init__(self):
super().__init__()
def next(self):
self.riskfreerate = self.p.riskfreerate
self.riskfreerateperiod = self.p.riskfreerateperiod
super().next()
```
在上述示例中,我们创建了一个名为`CustomSharpeRatio`的自定义指标类,并将`riskfreerate`参数设置为所需的无风险收益率。在`next`方法中,我们将自定义的无风险收益率赋值给内置的`riskfreerate`变量,并调用父类的`next`方法来计算夏普比。
然后,你可以在Backtrader策略中使用这个自定义的夏普比指标,例如:
```python
class MyStrategy(bt.Strategy):
def __init__(self):
self.sharpe_ratio = CustomSharpeRatio()
def next(self):
# 访问夏普比指标的值
print(self.sharpe_ratio[0])
```
请注意,这只是一个示例,你可以根据你的需求进行修改和扩展。