不用statsmodels的lb检验

时间: 2024-09-02 20:00:33 浏览: 32
在Python中,除了使用`scipy.stats.levene()`函数进行Levene检验,如果不想依赖`statsmodels`库,可以手动编写一些简单的计算来完成这项任务。以下是一个基本的例子,它基于公式计算样本均值和方差: ```python def levene_test(data_list): n_groups = len(data_list) # 计算每组的平均值和标准偏差 means = [np.mean(group) for group in data_list] std_devs = [np.std(group, ddof=1) for group in data_list] # 根据Levene检验公式计算F统计量 numerator = np.sum((means - np.mean(means)) ** 2) denominator = sum(std_devs**2) # 理论上每个分母应该除以(n - 1),这里我们直接除以n作为近似 degrees_of_freedom = n_groups * (len(data_list[0]) - 1) F_statistic = numerator / (denominator / degrees_of_freedom) # 使用F分布表查得临界值或计算p-value(如果已知自由度) critical_values = {2: 3.96, 4: 6.31, 6: 7.82} # 这里假设小样本情况 if degrees_of_freedom <= 6: p_value = 1 - stats.f.cdf(F_statistic, dfn=degrees_of_freedom, dfd=n_groups - 1) else: # 对于大样本,我们可以使用连续性校正的t分布代替F分布 t_critical = stats.t.ppf(1 - 1))), df=degrees_of_freedom) p_value = 2 * min(stats.distributions.t.sf(np.abs(F_statistic), df=degrees_of_freedom), stats.distributions.t.sf(-np.abs(F_statistic), df=degrees_of_freedom)) return F_statistic, p_value # 示例 data_list = [data1, data2, data3] test_result = levene_test(data_list) print(f"F统计量: {test_result[0]}, P值: {test_result[1]}")
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import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import adfuller from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox from arch import arch_model from pmdarima.arima import auto_arima # 读取Excel数据 data = pd.read_excel('三个-负向标准化-二分.xlsx') data2 = pd.read_excel # 将数据转换为时间序列 data['DATE'] = pd.to_datetime(data['DATE']) # data.set_index('DATE', inplace=True) data = data['F4'] # ADF检验 ADFresult = adfuller(data) print('ADF Statistic: %f' % ADFresult[0]) print('p-value: %f' % ADFresult[1]) if ADFresult[1] > 0.05: # 进行差分 diff_data = data.diff().dropna() # 再次进行ADF检验 AADFresult = adfuller(diff_data) print('ADF Statistic after differencing: %f' % AADFresult[0]) print('p-value after differencing: %f' % AADFresult[1]) data = diff_data # Ljung-Box检验 # result = acorr_ljungbox(data, lags=10) # print('Ljung-Box Statistics: ', result[0]) # print('p-values: ', result[1]) # 使用auto_arima函数选择最佳ARIMA模型 stepwise_model = auto_arima(data, start_p=0, start_q=0, max_p=15, max_q=15, start_P=0, seasonal=False, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False) model_resid = stepwise_model.resid() print(stepwise_model.summary()) # # 计算ARIMA-GARCH组合模型的参数 # model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=2, o=0, q=1) # AGresult = model.fit(disp='off') # print(AGresult.summary()) model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', o=0) # 使用 auto_arima 函数自动确定 p 和 q 的值 stepwise_fit = auto_arima(model_resid, start_p=0, start_q=0, max_p=5, max_q=5, start_P=0, seasonal=True, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False) # 根据自动确定的 p 和 q 的值来拟合模型 model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=stepwise_fit.order[1], q=stepwise_fit.order[2], o=0) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())后面加上对最终残差进行检验的代码

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