协方差矩阵，多元高斯分布

回答: 协方差矩阵是用来衡量多元高斯分布中各个变量之间的相关性的矩阵。对于一维随机变量，可以直接用方差来衡量变量与其期望的偏离程度。而对于多维随机变量，协方差矩阵需要用一个矩阵来表示偏离程度。矩阵的对角线是每个维度自己的方差，对角线以外表示不同维度之间的协方差。协方差矩阵是实对称矩阵。[1]

需要注意的是，协方差矩阵与信息矩阵都可以用来表示多元变量之间的相关性。但是，协方差矩阵衡量的是变量之间的边际概率关系，通常是直接相关性；而信息矩阵衡量的是变量之间的条件概率关系，可能存在间接相关性。因此，在计算中可能会发现一些协方差矩阵中相关的两个量在信息矩阵中不相关，或者一些协方差矩阵中不相关的两个量在信息矩阵中相关。[2]

举个例子，当在协方差矩阵中两个变量之间是相关的时候，在信息矩阵中它们可能是相互独立的（相关系数为0）。这是因为在推导信息矩阵时使用了联合分布的链式法则，信息矩阵中的相关性在确定之后计算的，此时它们是相互独立的。[3]所以，协方差矩阵和信息矩阵在衡量多元高斯分布中的相关性时有不同的角度和解释。

相关问题

高斯分布的协方差矩阵怎么计算

假设有一个 $n$ 维的随机向量 $X=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$，它服从多元正态分布，均值向量为 $\boldsymbol{\mu}=(\mu_1,\mu_2,\ldots,\mu_n)$，协方差矩阵为 $\boldsymbol{\Sigma}=(\sigma_{ij})$。

则协方差矩阵的计算公式为：

$$
\boldsymbol{\Sigma}=\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_{nn}\end{bmatrix}=\text{cov}(X)=E[(X-\boldsymbol{\mu})(X-\boldsymbol{\mu})^\mathrm{T}]
$$

其中，$E$ 表示数学期望运算符，$^\mathrm{T}$ 表示矩阵的转置操作。

协方差矩阵中的 $\sigma_{ij}$ 表示 $X_i$ 和 $X_j$ 的协方差，即：

$$
\sigma_{ij}=\text{cov}(X_i,X_j)=E[(X_i-\mu_i)(X_j-\mu_j)]
$$

对于高斯分布而言，协方差矩阵的计算是非常重要的，它可以描述不同维度之间的相关性，同时也是高斯分布参数估计的重要部分。

假设C为100阶协方差矩阵，用matlab生成观测序列z，z=s+n，其中n服从均值为0，方差为5的高斯分布，s服从均值为0，协方差矩阵为C的分布

好的，您的问题是关于如何用Matlab生成观测序列，其中包含一个高斯噪声项，以及一个服从协方差矩阵为C的分布的信号项。

首先，我们需要生成一个协方差矩阵C。假设我们想要生成一个100维的协方差矩阵，可以使用Matlab中的randn函数来生成一个100x100的随机矩阵，然后将其乘以其转置即可得到协方差矩阵。具体代码如下：

C = randn(100);
C = C*C';

接下来，我们需要生成信号项s。由于s服从协方差矩阵为C的分布，我们可以使用Matlab中的mvnrnd函数来生成服从多元高斯分布的随机向量。具体代码如下：

s = mvnrnd(zeros(1,100), C);

最后，我们需要生成高斯噪声项n。由于n服从均值为0，方差为5的高斯分布，我们可以使用Matlab中的randn函数来生成随机向量，然后将其乘以标准差sqrt(5)即可得到符合要求的高斯噪声项。具体代码如下：

n = sqrt(5)*randn(1,100);

将信号项s和高斯噪声项n相加即可得到观测序列z：

z = s + n;

希望这个回答能够帮到您！