fista算法及其python代码
时间: 2023-08-16 22:07:24 浏览: 308
FISTA(Fast Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm)是一种用于求解稀疏优化问题的迭代算法。它是对ISTA(Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm)算法的改进,通过引入Nesterov加速技术,使得收敛速度更快。
下面是FISTA算法的伪代码:
输入:目标函数f(x),梯度函数∇f(x),稀疏项函数g(x),步长参数L
输出:最优解x*
1. 初始化:设置x0 = 0,y0 = x0,t0 = 1
2. for k = 0, 1, 2, ... do
3. 计算梯度:gk = ∇f(yk)
4. 更新x:xk+1 = soft_threshold(yk - 1/L * gk, 1/L)
5. 更新t:tk+1 = (1 + sqrt(1 + 4 * t^2)) / 2
6. 更新y:yk+1 = xk+1 + (t - 1) / t+1 * (xk+1 - xk)
7. 如果满足终止条件,跳出循环
8. end for
9. 返回最优解x*
其中,soft_threshold(x, λ)是软阈值函数,定义为:
soft_threshold(x, λ) = sign(x) * max(|x| - λ, 0)
下面是使用Python实现的FISTA算法代码:
```python
import numpy as np
def fista(f, grad_f, g, L, max_iter=1000, tol=1e-4):
x = np.zeros_like(grad_f(0)) # 初始化x
y = x.copy() # 初始化y
t = 1 # 初始化t
for _ in range(max_iter):
grad_fk = grad_f(y) # 计算梯度
x_new = soft_threshold(y - 1/L * grad_fk, 1/L) # 更新x
t_new = (1 + np.sqrt(1 + 4 * t**2)) / 2 # 更新t
y = x_new + (t - 1) / t_new * (x_new - x) # 更新y
if np.linalg.norm(x - x_new) < tol: # 终止条件
break
x = x_new
return x
def soft_threshold(x, lambda_):
return np.sign(x) * np.maximum(np.abs(x) - lambda_, 0)
```
在上述代码中,f是目标函数,grad_f是目标函数的梯度函数,g是稀疏项函数,L是步长参数。max_iter是最大迭代次数,tol是迭代停止的容差。
你可以根据自己的问题,将目标函数f、梯度函数∇f、稀疏项函数g以及步长参数L进行相应的定义和实现。