气温衍生品定价python代码
时间: 2024-02-29 15:50:26 浏览: 32
气温衍生品定价是一个复杂的金融衍生品定价问题,涉及到多个因素和模型。在Python中,可以使用一些金融库和科学计算库来实现气温衍生品定价的代码。
以下是一个简单的示例代码,用于演示如何使用Black-Scholes模型来定价气温期权:
```python
import math
def calculate_d1(S, K, r, sigma, T):
d1 = (math.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * math.sqrt(T))
return d1
def calculate_d2(d1, sigma, T):
d2 = d1 - sigma * math.sqrt(T)
return d2
def calculate_call_price(S, K, r, sigma, T, d1, d2):
call_price = S * norm.cdf(d1) - K * math.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
return call_price
def calculate_put_price(S, K, r, sigma, T, d1, d2):
put_price = K * math.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * norm.cdf(-d1)
return put_price
# 输入参数
S = 100 # 标的资产价格
K = 100 # 行权价格
r = 0.05 # 无风险利率
sigma = 0.2 # 波动率
T = 1 # 到期时间(年)
# 计算d1和d2
d1 = calculate_d1(S, K, r, sigma, T)
d2 = calculate_d2(d1, sigma, T)
# 计算期权价格
call_price = calculate_call_price(S, K, r, sigma, T, d1, d2)
put_price = calculate_put_price(S, K, r, sigma, T, d1, d2)
print("Call Option Price:", call_price)
print("Put Option Price:", put_price)
```
请注意,以上代码仅仅是一个简单的示例,实际的气温衍生品定价可能需要更复杂的模型和算法。具体的定价方法和代码实现可能因衍生品类型和市场约定而异。