欧式看涨鲨鱼鳍期权Python定价

欧式看涨鲨鱼鳍期权是一种金融衍生品，它是一种结合了看涨期权和鲨鱼鳍期权的组合策略。在Python中，可以使用Black-Scholes模型来进行欧式期权的定价，然后结合鲨鱼鳍期权的特性进行定价。

Black-Scholes模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型，它基于一些假设，包括市场无摩擦、无风险利率恒定、股票价格服从几何布朗运动等。在Python中，可以使用scipy库中的blackscholes函数来计算欧式期权的价格。

对于鲨鱼鳍期权的定价，可以通过将其分解为两个组合策略来实现。首先，计算欧式看涨期权的价格，然后计算鲨鱼鳍期权的价格。最后，将两者相减得到最终的鲨鱼鳍期权的定价。

以下是一个简单的示例代码，展示了如何使用Python进行欧式看涨鲨鱼鳍期权的定价：

import numpy as np
from scipy.stats import norm

def european_call_option_price(S, K, r, sigma, T):
    d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
    call_price = S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
    return call_price

def shark_fin_option_price(S, K, r, sigma, T, H):
    call_price = european_call_option_price(S, K, r, sigma, T)
    put_price = call_price - (S - H)
    return put_price

# 输入参数
S = 100  # 标的资产价格
K = 100  # 行权价格
r = 0.05  # 无风险利率
sigma = 0.2  # 波动率
T = 1  # 到期时间（年）
H = 90  # 鲨鱼鳍期权的敲出价格

# 计算鲨鱼鳍期权的定价
shark_fin_price = shark_fin_option_price(S, K, r, sigma, T, H)
print("鲨鱼鳍期权的定价为:", shark_fin_price)

请注意，以上代码仅为示例，实际应用中可能需要根据具体情况进行调整和优化。另外，定价模型中的参数也需要根据实际情况进行设定。