按照以下模型模拟数据 𝑦=1+𝑥1−𝑥3+𝑥5−𝑥7+𝜖 y=1+x1−x3+x5−x7+ϵ 记 𝐱=(𝑥1,𝑥2,𝑥3,𝑥4,𝑥5,𝑥6,𝑥7,𝑥8)𝑇,x=(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8)T, 𝐱x 的分布函数为 𝑁(0,Σ),N(0,Σ), 记 ΣΣ 的第 𝑖i 行,第 𝑗j 列元素为 0.5|𝑖−𝑗|0.5|i−j| 。 𝜖ϵ 的分布函数为$N(0, 0.25)。 分别用逐步回归、最优子集回归变量选择。通过模拟数据(样本量等于100,模拟至少100次),试分析以下问题:(1)怎么评价变量选择。(2)变量选择用AIC、BIC、Cp和交叉验证哪个准则。(3)你认为哪种方法+哪个准则做变量选择最好。
时间: 2024-04-07 15:29:24 浏览: 172
数据回归-乘积回归模型的变量选择研究.pdf
首先,对于变量选择的评价,可以考虑两个方面:模型的预测准确性和模型的可解释性。预测准确性可以通过比较模型的均方误差(MSE)或者决定系数(R-squared)等指标来评价。而可解释性则体现在所选择的变量是否与响应变量有着明确的关系,是否符合领域知识等方面。
其次,在选择变量选择的准则时,可以考虑AIC、BIC、Cp和交叉验证等方法。AIC和BIC都是基于信息准则的方法,其中AIC偏向于选择更多的变量,而BIC则更倾向于选择较少的变量。Cp则是基于交叉验证的方法,其主要考虑模型的预测能力。而交叉验证则是一种比较通用的方法,可以用来评价模型的泛化能力。
最后,哪种方法+哪个准则最好需要根据具体情况来确定。一般来说,可以在多个准则下进行比较,看哪个准则下选择的变量最为稳定,并且模型的预测准确性也较高。同时,需要根据实际应用场景来选择,是否更注重可解释性还是预测准确性,以及选择的变量是否符合领域知识等。
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