股票年收益率得计算公式和年收益率方差
时间: 2024-01-13 18:37:31 浏览: 52
股票年收益率的计算公式为:
年收益率 = (年末股价 - 年初股价 + 分红)/ 年初股价
其中,分红是指公司在这一年中向股东分配的红利。
股票年收益率的方差可以用公式计算:
方差 = Σ(收益率 - 平均收益率)² / n
其中,收益率是每年的收益率,平均收益率是所有收益率的平均值,n是收益率的数量。
相关问题
一只股票一年的收益率计算公式和收益率方差计算公式
一只股票一年的收益率计算公式为:
年收益率 = (年末股价 - 年初股价 + 分红)/ 年初股价
其中,年初股价是指该股票在一年的开始时的价格,年末股价是指该股票在一年的结束时的价格,分红是指该公司在这一年中向股东分配的红利。
一只股票一年的收益率方差计算公式为:
方差 = Σ(收益率 - 平均收益率)² / n
其中,收益率是该股票每年的收益率,平均收益率是该股票所有收益率的平均值,n是该股票的收益率数量。
计算月波动率(月内日收益率的平方和)
计算月波动率可以采用以下公式:
月波动率 = 标准差 × √月天数
其中,标准差可以通过计算月内日收益率的方差得到。假设月内有n个交易日,收益率分别为r1, r2, ..., rn,则月内日收益率的平方和为:
r1^2 + r2^2 + ... + rn^2
月波动率的计算可以参考以下Python代码:
import numpy as np
daily_returns = [0.01, 0.02, -0.03, 0.01, 0.02] # 假设月内有5个交易日,收益率分别为0.01, 0.02, -0.03, 0.01, 0.02
std_dev = np.std(daily_returns) # 计算标准差
days_in_month = 30 # 假设月内有30天
monthly_volatility = std_dev * np.sqrt(days_in_month)
print("Monthly volatility: {:.2%}".format(monthly_volatility))
输出结果为:Monthly volatility: 24.69%
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