ARIMA-GARCH模型参数怎么看显著性

在ARIMA-GARCH模型中，参数的显著性可以通过检验t值或p值来判断。

对于ARIMA模型，我们可以通过检验参数的t值来判断其显著性。通常，如果参数的t值大于2或小于-2，则说明该参数是显著的。

对于GARCH模型，我们通常使用p值来判断参数的显著性。通常，如果参数的p值小于0.05，则说明该参数是显著的。

需要注意的是，ARIMA-GARCH模型中，ARIMA部分的参数和GARCH部分的参数是独立的，需要分别进行检验。同时，还需要对残差进行ARCH效应的检验，以确保模型的拟合程度和残差的正态性。