python量化投资策略代码

以下是一个简单的 Python 量化投资策略代码示例：

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 读取数据
data = pd.read_csv('stock_data.csv')

# 计算收益率
data['return'] = np.log(data['close']) - np.log(data['close'].shift(1))

# 计算移动平均线
data['MA5'] = data['close'].rolling(5).mean()
data['MA20'] = data['close'].rolling(20).mean()

# 产生交易信号
data['signal'] = np.where(data['MA5'] > data['MA20'], 1, -1)

# 计算持仓
data['position'] = data['signal'].shift(1)

# 计算策略收益率
data['strategy_return'] = data['position'] * data['return']

# 计算累计收益率
data['cumulative_return'] = data['strategy_return'].cumsum()

# 绘制累计收益率曲线
plt.plot(data['cumulative_return'])
plt.show()

这个示例代码实现了一个简单的移动平均线策略，该策略在股价的 5 天移动平均线上穿越 20 天移动平均线时买入，下穿时卖出。运行代码可以得到策略的累计收益率曲线。