使用summary后,出现以下代码 > print(summary(fit)) Length Class Mode 1 uGARCHfit S4 想要看到模型具体的基本描述请给出改进了的代码

时间: 2024-11-03 21:14:23 浏览: 12
MD

mayijun000#summary#盒子模型的理解和使用1

当你使用 `summary(fit)` 后,返回的是一个 `uGARCHfit` 类型的对象,它包含了很多模型的信息。为了获取更详细、具体的模型基本描述,你可以尝试以下几个操作: 1. **模型信息**: 更详细地查看模型的名称、版本和时间戳,可以加上 `.model.info()`,例如 `print(fit.model.info())`。 2. **参数列表**: 获取每个参数的名称、估计值和置信区间,使用 `.parameters()`,如 `print(fit.parameters())` 或 `print(params(fit))`。 3. **模型识别信息**: 查看模型的识别统计量(如AIC、BIC),可以使用 `.loglik()` 和 `.adf()` 等函数,比如 `print(c(logLik(fit), AIC(fit)))`。 4. **残差诊断**: 检查残差统计特性,可以用 `.residuals()` 和 `.acf(residuals(fit))` 来分别查看残差和自相关图。 5. **模型质量评估**: 可能还会有模型质量的评价指标和显著性测试结果,这通常需要查阅文档或特定函数说明。 结合以上代码片段,完整的命令可能是: ```r # 模型信息 print(fit.model.info()) # 参数列表 print(fit.parameters()) # 残差诊断 residuals <- residuals(fit) print("残差的标准差:", sd(residuals)) print("残差自相关图:", acf(residuals)) # 识别统计 print(c("Log-Likelihood:", fit$logLik(), "AIC:", fit$AIC())) ```
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import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import adfuller from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox from arch import arch_model from pmdarima.arima import auto_arima # 读取Excel数据 data = pd.read_excel('三个-负向标准化-二分.xlsx') data2 = pd.read_excel # 将数据转换为时间序列 data['DATE'] = pd.to_datetime(data['DATE']) # data.set_index('DATE', inplace=True) data = data['F4'] # ADF检验 ADFresult = adfuller(data) print('ADF Statistic: %f' % ADFresult[0]) print('p-value: %f' % ADFresult[1]) if ADFresult[1] > 0.05: # 进行差分 diff_data = data.diff().dropna() # 再次进行ADF检验 AADFresult = adfuller(diff_data) print('ADF Statistic after differencing: %f' % AADFresult[0]) print('p-value after differencing: %f' % AADFresult[1]) data = diff_data # Ljung-Box检验 # result = acorr_ljungbox(data, lags=10) # print('Ljung-Box Statistics: ', result[0]) # print('p-values: ', result[1]) # 使用auto_arima函数选择最佳ARIMA模型 stepwise_model = auto_arima(data, start_p=0, start_q=0, max_p=15, max_q=15, start_P=0, seasonal=False, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=True) model_resid = stepwise_model.resid() print(stepwise_model.summary()) # 计算ARIMA-GARCH组合模型的参数 model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=1, o=0, q=1) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())在代码后面加上计算预测值和真实值的MSE

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