用matlab求CVaR的程序
时间: 2023-08-04 21:11:53 浏览: 43
以下是用MATLAB计算CVaR的基本步骤:
1. 输入收益率数据或投资组合权重矩阵。
2. 计算投资组合收益率:将权重矩阵与收益率矩阵相乘,得到每个投资组合的收益率。
3. 根据收益率计算VaR:使用MATLAB内置的VaR函数计算每个投资组合的VaR。例如,使用“var95”函数计算95%置信水平下的VaR。
4. 计算CVaR:使用MATLAB内置的CVaR函数计算每个投资组合的CVaR。例如,使用“cvar95”函数计算95%置信水平下的CVaR。
以下是一个简单的MATLAB代码示例,用于计算一个投资组合的CVaR:
```matlab
%输入收益率数据或投资组合权重矩阵
returns = [0.01,0.02,-0.03,0.04,0.01,-0.02,-0.01,0.03,0.02,-0.01];
weights = [0.1,0.2,0.15,0.1,0.1,0.05,0.1,0.05,0.1,0.05];
%计算投资组合收益率
portfolio_return = sum(returns.*weights);
%计算VaR和CVaR
VaR = var(returns)*-1.645;
CVaR = cvar(returns,0.95)*-1;
%输出结果
fprintf('投资组合收益率为:%0.4f\n',portfolio_return);
fprintf('95%%置信水平下的VaR为:%0.4f\n',VaR);
fprintf('95%%置信水平下的CVaR为:%0.4f\n',CVaR);
```
在这个示例中,我们首先输入了一个收益率数据向量和一个权重向量,然后计算了投资组合的收益率。然后,我们使用MATLAB的内置函数“var”计算了95%置信水平下的VaR,并使用“cvar”函数计算了95%置信水平下的CVaR。最后,我们输出了投资组合收益率、VaR和CVaR的值。